Сравнение CHTRX с OPGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Charter Fund (CHTRX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX).
CHTRX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 нояб. 1968 г.. OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности CHTRX и OPGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHTRX и OPGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTRX Invesco Charter Fund | -6.60% | 16.02% | 25.31% | 23.03% | -20.75% | 27.21% | 13.53% | 27.95% | -9.82% | 13.24% |
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 6.89% | 131.03% | 13.05% | 6.35% | -16.86% | -2.75% | 36.15% | 46.37% | -13.15% | 17.17% |
Доходность по периодам
С начала года, CHTRX показывает доходность -6.60%, что значительно ниже, чем у OPGSX с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции CHTRX уступали акциям OPGSX по среднегодовой доходности: 10.24% против 18.10% соответственно.
CHTRX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -6.60%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 10.24%
OPGSX
- 1 день
- 6.42%
- 1 месяц
- -19.81%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 19.86%
- 1 год
- 93.74%
- 3 года*
- 39.06%
- 5 лет*
- 20.64%
- 10 лет*
- 18.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHTRX и OPGSX
CHTRX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии OPGSX в 1.05%.
Доходность на риск
CHTRX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск
CHTRX
OPGSX
Сравнение CHTRX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Charter Fund (CHTRX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHTRX | OPGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 2.49 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.77 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.40 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 3.94 | -2.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 15.50 | -11.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHTRX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 2.49 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.64 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.56 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.26 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между CHTRX и OPGSX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHTRX и OPGSX
Дивидендная доходность CHTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности OPGSX в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTRX Invesco Charter Fund | 7.73% | 7.22% | 7.91% | 6.24% | 4.25% | 16.30% | 2.35% | 17.60% | 11.71% | 6.92% | 10.39% | 14.54% |
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 0.40% | 0.43% | 0.86% | 0.81% | 0.45% | 3.56% | 1.55% | 0.29% | 0.00% | 2.78% | 7.21% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CHTRX и OPGSX
Максимальная просадка CHTRX за все время составила -56.30%, что меньше максимальной просадки OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTRX и OPGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHTRX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.30% | -80.04% | +23.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -29.01% | +17.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.77% | -47.09% | +20.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.18% | -47.09% | +5.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -19.81% | +11.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -29.33% | +16.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 7.38% | -4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHTRX и OPGSX
Текущая волатильность для Invesco Charter Fund (CHTRX) составляет 5.46%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 16.75%. Это указывает на то, что CHTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHTRX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 16.75% | -11.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 35.48% | -25.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 43.40% | -25.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 33.09% | -16.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 32.99% | -13.83% |