PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CHTR с CMCSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CHTR и CMCSA составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CHTR и CMCSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Charter Communications, Inc. (CHTR) и Comcast Corporation (CMCSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
952.57%
489.51%
CHTR
CMCSA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHTR:

0.89

CMCSA:

-0.44

Коэф-т Сортино

CHTR:

1.58

CMCSA:

-0.43

Коэф-т Омега

CHTR:

1.19

CMCSA:

0.94

Коэф-т Кальмара

CHTR:

0.47

CMCSA:

-0.29

Коэф-т Мартина

CHTR:

3.39

CMCSA:

-1.04

Индекс Язвы

CHTR:

9.58%

CMCSA:

11.28%

Дневная вол-ть

CHTR:

36.69%

CMCSA:

26.32%

Макс. просадка

CHTR:

-68.99%

CMCSA:

-67.89%

Текущая просадка

CHTR:

-55.13%

CMCSA:

-35.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHTR:

$52.67B

CMCSA:

$138.42B

EPS

CHTR:

$34.97

CMCSA:

$4.14

Цена/прибыль

CHTR:

10.61

CMCSA:

8.84

PEG коэффициент

CHTR:

0.39

CMCSA:

1.49

Общая выручка (12 мес.)

CHTR:

$41.41B

CMCSA:

$93.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHTR:

$24.93B

CMCSA:

$58.05B

EBITDA (12 мес.)

CHTR:

$16.34B

CMCSA:

$26.25B

Доходность по периодам

С начала года, CHTR показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у CMCSA с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции CHTR превзошли акции CMCSA по среднегодовой доходности: 6.68% против 4.40% соответственно.


CHTR

С начала года

7.48%

1 месяц

0.01%

6 месяцев

14.27%

1 год

33.63%

5 лет

-3.23%

10 лет

6.68%

CMCSA

С начала года

-3.15%

1 месяц

1.53%

6 месяцев

-10.94%

1 год

-11.10%

5 лет

3.71%

10 лет

4.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHTR и CMCSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CHTR
Ранг риск-скорректированной доходности CHTR, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHTR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

CMCSA
Ранг риск-скорректированной доходности CMCSA, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMCSA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCSA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCSA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCSA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCSA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHTR c CMCSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charter Communications, Inc. (CHTR) и Comcast Corporation (CMCSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHTR, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CHTR: 0.89
CMCSA: -0.44
Коэффициент Сортино CHTR, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CHTR: 1.58
CMCSA: -0.43
Коэффициент Омега CHTR, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CHTR: 1.19
CMCSA: 0.94
Коэффициент Кальмара CHTR, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CHTR: 0.47
CMCSA: -0.29
Коэффициент Мартина CHTR, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CHTR: 3.39
CMCSA: -1.04

Показатель коэффициента Шарпа CHTR на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа CMCSA равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHTR и CMCSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
-0.44
CHTR
CMCSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHTR и CMCSA

CHTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHTR
Charter Communications, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMCSA
Comcast Corporation
3.53%3.25%2.60%3.03%1.95%1.72%1.40%2.70%1.18%1.96%1.73%1.16%

Просадки

Сравнение просадок CHTR и CMCSA

Максимальная просадка CHTR за все время составила -68.99%, примерно равная максимальной просадке CMCSA в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTR и CMCSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.13%
-35.65%
CHTR
CMCSA

Волатильность

Сравнение волатильности CHTR и CMCSA

Charter Communications, Inc. (CHTR) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с Comcast Corporation (CMCSA) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что CHTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.25%
7.98%
CHTR
CMCSA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHTR и CMCSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Charter Communications, Inc. и Comcast Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab