Сравнение CHTR с CMCSA
CHTR (Charter Communications, Inc.) and CMCSA (Comcast Corporation) are both stocks. Both operate in the Entertainment industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, CHTR returned -5.27%/yr vs 0.66%/yr for CMCSA. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CHTR и CMCSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHTR показывает доходность -38.18%, что значительно ниже, чем у CMCSA с доходностью -9.81%. За последние 10 лет акции CHTR уступали акциям CMCSA по среднегодовой доходности: -5.27% против 0.66% соответственно.
CHTR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -18.44%
- С начала года
- -38.18%
- 6 месяцев
- -35.47%
- 1 год
- -66.81%
- 3 года*
- -27.23%
- 5 лет*
- -28.33%
- 10 лет*
- -5.27%
CMCSA
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -11.83%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- -20.17%
- 3 года*
- -9.79%
- 5 лет*
- -11.63%
- 10 лет*
- 0.66%
Сравнение доходности по годам CHTR и CMCSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTR Charter Communications, Inc. | -38.18% | -39.10% | -11.81% | 14.62% | -47.99% | -1.45% | 36.38% | 70.22% | -15.18% | 16.69% |
CMCSA Comcast Corporation | -9.81% | -17.35% | -11.84% | 29.08% | -28.68% | -2.22% | 19.13% | 34.04% | -12.71% | 17.45% |
Correlation
The correlation between CHTR and CMCSA is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2010 г. | 0.55 |
The correlation between CHTR and CMCSA shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHTR:
$16.37B
CMCSA:
$84.38B
CHTR:
$38.46
CMCSA:
$5.05
CHTR:
3.36
CMCSA:
4.62
CHTR:
0.33
CMCSA:
0.10
CHTR:
0.32
CMCSA:
0.69
CHTR:
1.00
CMCSA:
0.96
CHTR:
$54.64B
CMCSA:
$125.28B
CHTR:
$23.64B
CMCSA:
$77.26B
CHTR:
$20.40B
CMCSA:
$45.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHTR vs. CMCSA — Ранг доходности на риск
CHTR
CMCSA
Сравнение CHTR c CMCSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charter Communications, Inc. (CHTR) и Comcast Corporation (CMCSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHTR | CMCSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 0.89 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.74 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | -1.46 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHTR | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.38 | -0.69 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 | -0.43 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | 0.03 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.27 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CHTR и CMCSA
Максимальная просадка CHTR за все время составила -84.29%, что больше максимальной просадки CMCSA в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTR и CMCSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHTR | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.29% | -67.89% | -16.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.15% | -27.34% | -41.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.69% | -39.87% | -31.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.29% | -52.11% | -32.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.29% | -52.11% | -32.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.28% | -50.47% | -33.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.63% | -24.61% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.33% | 13.84% | +30.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHTR и CMCSA
Charter Communications, Inc. (CHTR) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с Comcast Corporation (CMCSA) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что CHTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHTR | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | 6.87% | +6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.13% | 25.03% | +17.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.59% | 29.29% | +19.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.02% | 26.94% | +12.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.10% | 26.48% | +7.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHTR и CMCSA
CHTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTR Charter Communications, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMCSA Comcast Corporation | 12.44% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHTR и CMCSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Charter Communications, Inc. и Comcast Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHTR и CMCSA
CHTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charter Communications, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.43B при выручке в 13.60B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
CMCSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.57B при выручке в 31.46B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
CHTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charter Communications, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 13.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.
CMCSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.14B при выручке в 31.46B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
CHTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charter Communications, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 13.60B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
CMCSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 31.46B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
CHTR and CMCSA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHTR has higher volatility (13.51%) compared to CMCSA (6.87%). In terms of maximum drawdown, CHTR dropped -84.29% vs CMCSA's -67.89%.
CMCSA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHTR и CMCSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор