PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHTR с CMCSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CHTR с CMCSA

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Charter Communications, Inc. (CHTR) и Comcast Corporation (CMCSA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHTR или CMCSA.

Корреляция

Корреляция между CHTR и CMCSA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CHTR и CMCSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Charter Communications, Inc. (CHTR) и Comcast Corporation (CMCSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
967.57%
459.47%
CHTR
CMCSA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHTR:

0.99

CMCSA:

-0.46

Коэф-т Сортино

CHTR:

1.73

CMCSA:

-0.44

Коэф-т Омега

CHTR:

1.21

CMCSA:

0.94

Коэф-т Кальмара

CHTR:

0.58

CMCSA:

-0.32

Коэф-т Мартина

CHTR:

3.88

CMCSA:

-1.07

Индекс Язвы

CHTR:

10.38%

CMCSA:

12.33%

Дневная вол-ть

CHTR:

40.67%

CMCSA:

28.79%

Макс. просадка

CHTR:

-68.99%

CMCSA:

-67.89%

Текущая просадка

CHTR:

-54.49%

CMCSA:

-38.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHTR:

$53.06B

CMCSA:

$128.18B

EPS

CHTR:

$34.97

CMCSA:

$4.06

Коэффициент P/E

CHTR:

10.68

CMCSA:

8.35

Коэффициент PEG

CHTR:

0.36

CMCSA:

1.80

Коэффициент P/S

CHTR:

0.96

CMCSA:

1.04

Коэффициент P/B

CHTR:

3.06

CMCSA:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

CHTR:

$55.14B

CMCSA:

$123.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHTR:

$38.67B

CMCSA:

$87.94B

EBITDA (12 мес.)

CHTR:

$18.05B

CMCSA:

$31.91B

Доходность по периодам

С начала года, CHTR показывает доходность 9.01%, что значительно выше, чем у CMCSA с доходностью -8.09%. За последние 10 лет акции CHTR превзошли акции CMCSA по среднегодовой доходности: 7.11% против 3.84% соответственно.

CHTR

С начала года

9.01%

1 месяц

-2.19%

6 месяцев

11.21%

1 год

46.75%

5 лет

-5.99%

10 лет

7.11%

CMCSA

С начала года

-8.09%

1 месяц

-8.46%

6 месяцев

-17.20%

1 год

-9.16%

5 лет

0.23%

10 лет

3.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHTR и CMCSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHTR
Ранг риск-скорректированной доходности CHTR, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHTR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
CMCSA
Ранг риск-скорректированной доходности CMCSA, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMCSA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCSA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCSA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCSA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCSA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHTR c CMCSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charter Communications, Inc. (CHTR) и Comcast Corporation (CMCSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CHTR, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CHTR: 0.99
CMCSA: -0.46
Коэффициент Сортино CHTR, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CHTR: 1.73
CMCSA: -0.44
Коэффициент Омега CHTR, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CHTR: 1.21
CMCSA: 0.94
Коэффициент Кальмара CHTR, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CHTR: 0.58
CMCSA: -0.32
Коэффициент Мартина CHTR, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CHTR: 3.88
CMCSA: -1.07

Показатель коэффициента Шарпа CHTR на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа CMCSA равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHTR и CMCSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.99
-0.46
CHTR
CMCSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHTR и CMCSA

CHTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHTR
Charter Communications, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMCSA
Comcast Corporation		3.72%3.25%2.60%3.03%1.95%1.72%1.40%2.70%1.18%1.96%1.73%1.16%

Просадки

Сравнение просадок CHTR и CMCSA

Максимальная просадка CHTR за все время составила -68.99%, примерно равная максимальной просадке CMCSA в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTR и CMCSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.49%
-38.93%
CHTR
CMCSA

Волатильность

Сравнение волатильности CHTR и CMCSA

Charter Communications, Inc. (CHTR) имеет более высокую волатильность в 19.24% по сравнению с Comcast Corporation (CMCSA) с волатильностью 12.87%. Это указывает на то, что CHTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.24%
12.87%
CHTR
CMCSA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHTR и CMCSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Charter Communications, Inc. и Comcast Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию