PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHTR с CMCSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CHTR с CMCSA

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Charter Communications, Inc. (CHTR) и Comcast Corporation (CMCSA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHTR или CMCSA.

Корреляция

Корреляция между CHTR и CMCSA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CHTR и CMCSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Charter Communications, Inc. (CHTR) и Comcast Corporation (CMCSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHTR:

1.36

CMCSA:

-0.25

Коэф-т Сортино

CHTR:

2.11

CMCSA:

-0.20

Коэф-т Омега

CHTR:

1.27

CMCSA:

0.97

Коэф-т Кальмара

CHTR:

0.78

CMCSA:

-0.20

Коэф-т Мартина

CHTR:

5.07

CMCSA:

-0.60

Индекс Язвы

CHTR:

10.41%

CMCSA:

13.37%

Дневная вол-ть

CHTR:

40.30%

CMCSA:

28.12%

Макс. просадка

CHTR:

-68.99%

CMCSA:

-67.89%

Текущая просадка

CHTR:

-48.90%

CMCSA:

-36.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHTR:

$58.09B

CMCSA:

$129.90B

EPS

CHTR:

$35.85

CMCSA:

$4.03

Коэффициент P/E

CHTR:

11.54

CMCSA:

8.58

Коэффициент PEG

CHTR:

0.44

CMCSA:

1.63

Коэффициент P/S

CHTR:

1.05

CMCSA:

1.05

Коэффициент P/B

CHTR:

3.58

CMCSA:

1.50

Общая выручка (12 мес.)

CHTR:

$55.14B

CMCSA:

$123.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHTR:

$31.64B

CMCSA:

$79.52B

EBITDA (12 мес.)

CHTR:

$21.61B

CMCSA:

$31.91B

Доходность по периодам

С начала года, CHTR показывает доходность 22.41%, что значительно выше, чем у CMCSA с доходностью -4.21%. За последние 10 лет акции CHTR превзошли акции CMCSA по среднегодовой доходности: 8.79% против 4.52% соответственно.

CHTR

С начала года

22.41%

1 месяц

22.26%

6 месяцев

6.42%

1 год

54.38%

5 лет

-3.59%

10 лет

8.79%

CMCSA

С начала года

-4.21%

1 месяц

2.70%

6 месяцев

-17.32%

1 год

-6.97%

5 лет

2.32%

10 лет

4.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHTR и CMCSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHTR
Ранг риск-скорректированной доходности CHTR, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHTR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
CMCSA
Ранг риск-скорректированной доходности CMCSA, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMCSA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCSA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCSA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCSA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCSA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHTR c CMCSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charter Communications, Inc. (CHTR) и Comcast Corporation (CMCSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHTR на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа CMCSA равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHTR и CMCSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHTR и CMCSA

CHTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHTR
Charter Communications, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMCSA
Comcast Corporation		3.57%3.25%2.60%3.03%1.95%1.72%1.40%2.70%1.18%1.96%1.73%1.16%

Просадки

Сравнение просадок CHTR и CMCSA

Максимальная просадка CHTR за все время составила -68.99%, примерно равная максимальной просадке CMCSA в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTR и CMCSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CHTR и CMCSA

Charter Communications, Inc. (CHTR) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с Comcast Corporation (CMCSA) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что CHTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHTR и CMCSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Charter Communications, Inc. и Comcast Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20212022202320242025
13.74B
29.89B
(CHTR) Общая выручка
(CMCSA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHTR и CMCSA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Charter Communications, Inc. и Comcast Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
48.9%
71.8%
(CHTR) Валовая рентабельность
(CMCSA) Валовая рентабельность
CHTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Charter Communications, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.71B при выручке в 13.74B, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.

CMCSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Comcast Corporation сообщила о валовой прибыли в 21.47B при выручке в 29.89B, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.

CHTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Charter Communications, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 13.74B, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.

CMCSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Comcast Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.66B при выручке в 29.89B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.

CHTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Charter Communications, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 13.74B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

CMCSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Comcast Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.38B при выручке в 29.89B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.