Сравнение CHTR с SMH
CHTR (Charter Communications, Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, CHTR returned -5.53%/yr vs 34.90%/yr for SMH. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHTR и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHTR показывает доходность -37.07%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 54.54%. За последние 10 лет акции CHTR уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: -5.53% против 34.90% соответственно.
CHTR
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- -30.77%
- С начала года
- -37.07%
- 1 год
- -65.75%
- 3 года*
- -30.25%
- 5 лет*
- -28.64%
- 10 лет*
- -5.53%
SMH
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -10.81%
- 6 месяцев
- 39.00%
- С начала года
- 54.54%
- 1 год
- 91.38%
- 3 года*
- 52.12%
- 5 лет*
- 35.97%
- 10 лет*
- 34.90%
Сравнение доходности по годам CHTR и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTR Charter Communications, Inc. | -37.07% | -39.10% | -11.81% | 14.62% | -47.99% | -1.45% | 36.38% | 70.22% | -15.18% | 16.69% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 54.54% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between CHTR and SMH is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г. | 0.28 |
The correlation between CHTR and SMH shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHTR vs. SMH — Ранг доходности на риск
CHTR
SMH
Сравнение CHTR c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charter Communications, Inc. (CHTR) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHTR | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.39 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 5.47 | -6.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 18.72 | -20.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHTR и SMH
Максимальная просадка CHTR за все время составила -84.71%, примерно равная максимальной просадке SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTR и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHTR | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.71% | -84.96% | +0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.47% | -16.80% | -51.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.45% | -35.74% | -36.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.71% | -45.30% | -39.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.71% | -45.30% | -39.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.00% | -16.80% | -67.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.06% | -40.93% | +19.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.56% | 4.90% | +42.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHTR и SMH
Charter Communications, Inc. (CHTR) и VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеют волатильность 15.87% и 16.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHTR | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.87% | 16.50% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.56% | 31.68% | +12.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.52% | 37.04% | +13.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.67% | 36.21% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.46% | 33.16% | +1.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHTR и SMH
CHTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTR Charter Communications, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.20% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
CHTR and SMH have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (16.50%) compared to CHTR (15.87%). In terms of maximum drawdown, CHTR dropped -84.71% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHTR и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор