Сравнение CHTR с SMH
CHTR (Charter Communications, Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, CHTR returned -5.27%/yr vs 37.49%/yr for SMH. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHTR и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHTR показывает доходность -38.18%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 74.25%. За последние 10 лет акции CHTR уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: -5.27% против 37.49% соответственно.
CHTR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -18.44%
- С начала года
- -38.18%
- 6 месяцев
- -35.47%
- 1 год
- -66.81%
- 3 года*
- -27.23%
- 5 лет*
- -28.33%
- 10 лет*
- -5.27%
SMH
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 20.06%
- С начала года
- 74.25%
- 6 месяцев
- 74.08%
- 1 год
- 150.04%
- 3 года*
- 63.96%
- 5 лет*
- 38.76%
- 10 лет*
- 37.49%
Сравнение доходности по годам CHTR и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTR Charter Communications, Inc. | -38.18% | -39.10% | -11.81% | 14.62% | -47.99% | -1.45% | 36.38% | 70.22% | -15.18% | 16.69% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 74.25% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between CHTR and SMH is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2010 г. | 0.29 |
The correlation between CHTR and SMH shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHTR vs. SMH — Ранг доходности на риск
CHTR
SMH
Сравнение CHTR c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charter Communications, Inc. (CHTR) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHTR | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 1.69 | -1.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 10.11 | -11.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 38.76 | -40.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHTR | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.38 | 4.94 | -6.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 | 1.11 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | 1.15 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.34 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CHTR и SMH
Максимальная просадка CHTR за все время составила -84.29%, примерно равная максимальной просадке SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTR и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHTR | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.29% | -84.96% | +0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.15% | -14.93% | -54.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.69% | -35.74% | -35.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.29% | -45.30% | -38.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.29% | -45.30% | -38.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.28% | -1.63% | -82.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.63% | -41.08% | +20.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.33% | 3.89% | +40.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHTR и SMH
Charter Communications, Inc. (CHTR) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.58%. Это указывает на то, что CHTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHTR | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | 11.58% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.13% | 24.35% | +17.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.59% | 30.57% | +18.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.02% | 35.01% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.10% | 32.57% | +1.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHTR и SMH
CHTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTR Charter Communications, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.18% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
CHTR and SMH have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHTR has higher volatility (13.51%) compared to SMH (11.58%). In terms of maximum drawdown, CHTR dropped -84.29% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHTR и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор