Сравнение CHSCO с T
CHSCO (CHS Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. CHSCO operates in Farm Products (Consumer Defensive), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, CHSCO returned 6.37%/yr vs 2.70%/yr for T. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHSCO и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHSCO показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у T с доходностью -6.13%. За последние 10 лет акции CHSCO превзошли акции T по среднегодовой доходности: 6.37% против 2.70% соответственно.
CHSCO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 5.70%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- 6.37%
T
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -6.13%
- 6 месяцев
- -4.67%
- 1 год
- -15.59%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 2.70%
Сравнение доходности по годам CHSCO и T
Correlation
The correlation between CHSCO and T is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2013 г. | 0.14 |
The correlation between CHSCO and T shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHSCO:
$35.59B
T:
$125.65B
CHSCO:
$1.06B
T:
$105.41B
CHSCO:
$1.12B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHSCO vs. T — Ранг доходности на риск
CHSCO
T
Сравнение CHSCO c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHS Inc. (CHSCO) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHSCO | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.90 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | -0.66 | +2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | -1.40 | +6.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHSCO и T
Максимальная просадка CHSCO за все время составила -29.21%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSCO и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHSCO | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.21% | -64.15% | +34.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -23.57% | +20.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.87% | -23.57% | +18.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.16% | -32.01% | +22.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.21% | -42.35% | +13.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -20.80% | +19.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -15.72% | +13.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 11.14% | -9.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHSCO и T
Текущая волатильность для CHS Inc. (CHSCO) составляет 2.18%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что CHSCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHSCO | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 8.49% | -6.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.18% | 18.37% | -14.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.01% | 22.66% | -16.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.12% | 24.12% | -15.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.21% | 23.79% | -10.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHSCO и T
Дивидендная доходность CHSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что больше доходности T в 4.87%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHSCO и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CHS Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHSCO and T have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.49%) compared to CHSCO (2.18%). In terms of maximum drawdown, CHSCO dropped -29.21% vs T's -64.15%.
CHSCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHSCO и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор