PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CHSCO с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CHSCO и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CHS Inc. (CHSCO) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHSCO показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у T с доходностью -6.13%. За последние 10 лет акции CHSCO превзошли акции T по среднегодовой доходности: 6.37% против 2.70% соответственно.


CHSCO

1 день
0.19%
1 месяц
0.20%
С начала года
3.11%
6 месяцев
3.91%
1 год
5.70%
3 года*
7.68%
5 лет*
5.68%
10 лет*
6.37%

T

1 день
3.21%
1 месяц
-9.70%
С начала года
-6.13%
6 месяцев
-4.67%
1 год
-15.59%
3 года*
20.20%
5 лет*
7.06%
10 лет*
2.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHSCO и T


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHSCO
CHS Inc.
3.11%3.38%9.77%11.68%-3.25%5.89%13.50%13.86%-4.34%9.08%
T
AT&T Inc.
-6.13%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between CHSCO and T is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2013 г.

0.14

The correlation between CHSCO and T shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

CHSCO:

$35.59B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHSCO:

$1.06B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

CHSCO:

$1.12B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CHS Inc.

AT&T Inc.

Доходность на риск

CHSCO vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CHSCO
Ранг доходности на риск CHSCO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHSCO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCO: 7676
Ранг коэф-та Мартина

T
Ранг доходности на риск T: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHSCO c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHS Inc. (CHSCO) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CHSCOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.90

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

-0.66

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.83

-1.40

+6.23

CHSCO vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHSCO на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHSCO и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHSCO и T

Максимальная просадка CHSCO за все время составила -29.21%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSCO и T.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CHSCOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.21%

-64.15%

+34.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-23.57%

+20.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.87%

-23.57%

+18.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.16%

-32.01%

+22.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.21%

-42.35%

+13.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-20.80%

+19.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-15.72%

+13.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

11.14%

-9.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CHSCO и T

Текущая волатильность для CHS Inc. (CHSCO) составляет 2.18%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что CHSCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CHSCOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

8.49%

-6.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.18%

18.37%

-14.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.01%

22.66%

-16.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.12%

24.12%

-15.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.21%

23.79%

-10.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHSCO и T

Дивидендная доходность CHSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что больше доходности T в 4.87%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHSCO
CHS Inc.
7.63%7.58%7.28%7.42%7.70%6.92%6.84%7.23%7.66%6.83%6.97%6.84%
T
AT&T Inc.
4.87%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHSCO и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CHS Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
8.35B
33.47B
(CHSCO) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


CHSCO and T have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (8.49%) compared to CHSCO (2.18%). In terms of maximum drawdown, CHSCO dropped -29.21% vs T's -64.15%.

CHSCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHSCO и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор