Сравнение CHSCO с T
CHSCO (CHS Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. CHSCO operates in Farm Products (Consumer Defensive), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, CHSCO returned 6.32%/yr vs 3.62%/yr for T. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHSCO и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHSCO показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у T с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции CHSCO превзошли акции T по среднегодовой доходности: 6.32% против 3.62% соответственно.
CHSCO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 2.76%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 6.32%
T
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- -9.77%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -4.92%
- 1 год
- -12.10%
- 3 года*
- 22.12%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 3.62%
Сравнение доходности по годам CHSCO и T
Correlation
The correlation between CHSCO and T is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2013 г. | 0.15 |
The correlation between CHSCO and T shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHSCO:
$35.59B
T:
$125.65B
CHSCO:
$1.06B
T:
$105.41B
CHSCO:
$1.12B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHSCO vs. T — Ранг доходности на риск
CHSCO
T
Сравнение CHSCO c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHS Inc. (CHSCO) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHSCO | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.92 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.59 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | -1.20 | +4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHSCO | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | -0.56 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.31 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.15 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.38 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок CHSCO и T
Максимальная просадка CHSCO за все время составила -29.21%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSCO и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHSCO | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.21% | -64.15% | +34.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -20.60% | +17.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.87% | -20.60% | +15.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.16% | -32.01% | +22.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.21% | -42.35% | +13.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -18.23% | +17.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -15.72% | +13.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 10.08% | -8.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHSCO и T
Текущая волатильность для CHS Inc. (CHSCO) составляет 1.27%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что CHSCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHSCO | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 6.96% | -5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.80% | 17.27% | -13.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79% | 21.86% | -16.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.10% | 23.92% | -14.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.19% | 23.69% | -10.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHSCO и T
Дивидендная доходность CHSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности T в 4.71%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHSCO и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CHS Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHSCO and T have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (6.96%) compared to CHSCO (1.27%). In terms of maximum drawdown, CHSCO dropped -29.21% vs T's -64.15%.
CHSCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHSCO и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор