PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHRW с NANC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHRW с NANC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) и Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC).

NANC - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CHRW и NANC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) и Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHRW и NANC

2026 (YTD)202520242023
CHRW
C.H. Robinson Worldwide, Inc.		5.17%59.01%22.89%-15.68%
NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF		-6.68%18.54%26.83%20.79%

Доходность по периодам

С начала года, CHRW показывает доходность 5.17%, что значительно выше, чем у NANC с доходностью -6.68%.

CHRW

1 день
1.46%
1 месяц
-9.70%
С начала года
5.17%
6 месяцев
27.96%
1 год
67.08%
3 года*
22.17%
5 лет*
14.28%
10 лет*
11.19%

NANC

1 день
0.92%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-5.10%
1 год
18.06%
3 года*
19.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

C.H. Robinson Worldwide, Inc.

Subversive Unusual Whales Democratic ETF

Часто сравнивают с CHRW:
CHRW с SPX5.LCHRW с EXPDCHRW с RXOCHRW с UPSCHRW с SPYCHRW с ^SP500TRCHRW с VOO
Часто сравнивают с NANC:
NANC с SPYNANC с KRUZNANC с VOONANC с MAGANANC с SWPPXNANC с SCHGNANC с VFV.TO

Доходность на риск

CHRW vs. NANC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHRW
Ранг доходности на риск CHRW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHRW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHRW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHRW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHRW: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHRW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
NANC
Ранг доходности на риск NANC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHRW c NANC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) и Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHRWNANCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

0.96

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

1.46

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.21

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.53

1.52

+2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.62

5.83

+3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHRW vs. NANC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHRW на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа NANC равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHRW и NANC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHRWNANCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.96

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.09

-0.64

Корреляция

Корреляция между CHRW и NANC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHRW и NANC

Дивидендная доходность CHRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности NANC в 0.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHRW
C.H. Robinson Worldwide, Inc.		1.48%1.55%2.38%2.82%2.47%1.93%2.17%2.57%2.24%2.03%2.38%2.53%
NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF		0.22%0.21%0.20%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHRW и NANC

Максимальная просадка CHRW за все время составила -44.54%, что больше максимальной просадки NANC в -20.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRW и NANC.

Загрузка...

Показатели просадок

CHRWNANCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.54%

-20.94%

-23.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.18%

-12.21%

-6.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.71%

-8.65%

-7.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.08%

-2.74%

-9.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.04%

3.19%

+3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CHRW и NANC

C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что CHRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHRWNANCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.87%

5.91%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.45%

10.72%

+20.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.33%

18.98%

+22.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.67%

16.86%

+14.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.42%

16.86%

+11.56%