PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHRW с NANC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHRW с NANC

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) и Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC).

NANC - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHRW или NANC.

Корреляция

Корреляция между CHRW и NANC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CHRW и NANC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) и Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.21%
48.90%
CHRW
NANC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHRW:

0.43

NANC:

0.49

Коэф-т Сортино

CHRW:

0.97

NANC:

0.81

Коэф-т Омега

CHRW:

1.13

NANC:

1.11

Коэф-т Кальмара

CHRW:

0.51

NANC:

0.50

Коэф-т Мартина

CHRW:

1.62

NANC:

1.70

Индекс Язвы

CHRW:

9.10%

NANC:

6.13%

Дневная вол-ть

CHRW:

29.02%

NANC:

21.29%

Макс. просадка

CHRW:

-44.55%

NANC:

-20.94%

Текущая просадка

CHRW:

-21.50%

NANC:

-8.38%

Доходность по периодам

С начала года, CHRW показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у NANC с доходностью -2.80%.

CHRW

С начала года

-13.34%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

-17.04%

1 год

12.29%

5 лет

6.35%

10 лет

5.71%

NANC

С начала года

-2.80%

1 месяц

6.44%

6 месяцев

-5.21%

1 год

10.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHRW и NANC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHRW
Ранг риск-скорректированной доходности CHRW, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHRW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHRW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHRW, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHRW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHRW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
NANC
Ранг риск-скорректированной доходности NANC, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NANC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHRW c NANC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) и Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHRW на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NANC равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHRW и NANC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.43
0.49
CHRW
NANC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHRW и NANC

Дивидендная доходность CHRW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности NANC в 0.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHRW
C.H. Robinson Worldwide, Inc.		2.78%2.38%2.82%2.47%1.93%2.17%2.57%2.24%2.03%2.38%2.53%1.91%
NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF		0.21%0.20%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHRW и NANC

Максимальная просадка CHRW за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки NANC в -20.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRW и NANC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-21.50%
-8.38%
CHRW
NANC

Волатильность

Сравнение волатильности CHRW и NANC

Текущая волатильность для C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) составляет 6.57%, в то время как у Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что CHRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.57%
7.19%
CHRW
NANC