Сравнение CHRW с EXPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD).
Доходность
Сравнение доходности CHRW и EXPD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHRW и EXPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 3.66% | 59.01% | 22.89% | -3.10% | -13.09% | 17.22% | 22.95% | -4.71% | -3.63% | 24.56% |
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | -3.88% | 36.16% | -11.86% | 23.86% | -21.68% | 42.50% | 23.47% | 16.17% | 6.52% | 23.93% |
Фундаментальные показатели
CHRW:
$20.20B
EXPD:
$19.28B
CHRW:
$4.83
EXPD:
$5.94
CHRW:
34.37
EXPD:
24.10
CHRW:
1.24
EXPD:
1.76
CHRW:
10.95
EXPD:
8.19
CHRW:
$16.23B
EXPD:
$11.07B
CHRW:
$1.04B
EXPD:
$1.23B
CHRW:
$950.23M
EXPD:
$1.14B
Доходность по периодам
С начала года, CHRW показывает доходность 3.66%, что значительно выше, чем у EXPD с доходностью -3.88%. За последние 10 лет акции CHRW уступали акциям EXPD по среднегодовой доходности: 11.03% против 12.77% соответственно.
CHRW
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -10.05%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- 26.36%
- 1 год
- 65.25%
- 3 года*
- 21.58%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 11.03%
EXPD
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- 17.45%
- 1 год
- 20.56%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 12.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHRW vs. EXPD — Ранг доходности на риск
CHRW
EXPD
Сравнение CHRW c EXPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHRW | EXPD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 0.63 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | 1.02 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.15 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 1.33 | +2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 3.13 | +6.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHRW | EXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.63 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.26 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.51 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.47 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между CHRW и EXPD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHRW и EXPD
Дивидендная доходность CHRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности EXPD в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 1.51% | 1.55% | 2.38% | 2.82% | 2.47% | 1.93% | 2.17% | 2.57% | 2.24% | 2.03% | 2.38% | 2.53% |
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | 1.08% | 1.03% | 1.32% | 1.08% | 1.29% | 0.86% | 1.09% | 1.28% | 1.32% | 1.30% | 1.51% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок CHRW и EXPD
Максимальная просадка CHRW за все время составила -44.54%, что меньше максимальной просадки EXPD в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRW и EXPD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHRW | EXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.54% | -58.07% | +13.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -15.88% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.55% | -35.62% | -4.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.55% | -35.62% | -4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.93% | -13.21% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.08% | -13.66% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 6.74% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHRW и EXPD
C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что CHRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHRW | EXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.46% | 6.36% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.42% | 25.17% | +6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.32% | 32.80% | +8.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.67% | 26.40% | +5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.42% | 24.89% | +3.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHRW и EXPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели C.H. Robinson Worldwide, Inc. и Expeditors International of Washington, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHRW и EXPD
CHRW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., C.H. Robinson Worldwide, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EXPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Expeditors International of Washington, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CHRW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., C.H. Robinson Worldwide, Inc. сообщила об операционной прибыли в 181.35M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
EXPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Expeditors International of Washington, Inc. сообщила об операционной прибыли в 250.91M при выручке в 2.86B, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
CHRW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., C.H. Robinson Worldwide, Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.32M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
EXPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Expeditors International of Washington, Inc. сообщила о чистой прибыли в 200.71M при выручке в 2.86B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.