Сравнение CHRW с EXPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHRW или EXPD.
Основные характеристики
| CHRW | EXPD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.75% | -4.90% |
| Дох-ть за 1 год | 31.33% | 5.62% |
| Дох-ть за 3 года | 5.60% | 0.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.69% | 11.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.88% | 12.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.11 | 0.29 |
| Коэф-т Сортино | 1.81 | 0.53 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | 0.85 | 0.31 |
| Коэф-т Мартина | 3.77 | 0.95 |
| Индекс Язвы | 9.17% | 6.32% |
| Дневная вол-ть | 31.03% | 20.59% |
| Макс. просадка | -44.55% | -58.07% |
| Текущая просадка | -3.41% | -8.64% |
Фундаментальные показатели
| CHRW | EXPD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $13.01B | $17.10B |
| EPS | $2.78 | $4.68 |
| Цена/прибыль | 39.89 | 25.89 |
| PEG коэффициент | 1.50 | 3.69 |
| Общая выручка (12 мес.) | $13.12B | $6.92B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $877.71M | $1.04B |
| EBITDA (12 мес.) | $508.51M | $689.62M |
Корреляция
Корреляция между CHRW и EXPD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CHRW и EXPD
С начала года, CHRW показывает доходность 28.75%, что значительно выше, чем у EXPD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции CHRW уступали акциям EXPD по среднегодовой доходности: 6.88% против 12.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CHRW c EXPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHRW и EXPD
Дивидендная доходность CHRW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности EXPD в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 2.25% | 2.82% | 2.47% | 1.93% | 2.17% | 2.57% | 2.24% | 2.03% | 2.38% | 2.53% | 1.91% | 2.40% |
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | 1.18% | 1.08% | 1.29% | 0.86% | 1.09% | 1.28% | 1.32% | 1.30% | 1.51% | 1.60% | 1.43% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок CHRW и EXPD
Максимальная просадка CHRW за все время составила -44.55%, что меньше максимальной просадки EXPD в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRW и EXPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CHRW и EXPD
C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) имеют волатильность 5.98% и 6.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHRW и EXPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели C.H. Robinson Worldwide, Inc. и Expeditors International of Washington, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности