Сравнение CHRI с URA
CHRI (Global X S&P 500 Christian Values ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - CHRI is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Christian Values Screened Index, while URA is a Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHRI charges 0.29%/yr vs 0.69%/yr for URA.
Доходность
Сравнение доходности CHRI и URA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHRI показывает доходность 7.39%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 6.67%.
CHRI
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 27.21%
- 3 года*
- 34.68%
- 5 лет*
- 20.40%
- 10 лет*
- 16.42%
Сравнение доходности по годам CHRI и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 7.39% | 2.85% |
URA Global X Uranium ETF | 6.67% | -11.10% |
Correlation
The correlation between CHRI and URA is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHRI vs. URA — Ранг доходности на риск
CHRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
URA
Сравнение CHRI c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Christian Values ETF (CHRI) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHRI | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHRI и URA
Максимальная просадка CHRI за все время составила -9.36%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRI и URA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHRI | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.36% | -93.54% | +84.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -48.27% | +45.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -74.90% | +73.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHRI и URA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHRI | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 51.33% | -37.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 43.92% | -30.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 37.95% | -24.12% |
Сравнение комиссий CHRI и URA
CHRI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHRI и URA
Дивидендная доходность CHRI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности URA в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 0.16% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.57% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
CHRI and URA have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHRI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHRI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.69% for URA.
URA has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 0.16% for CHRI.
CHRI is categorized as S&P 500, while URA is Uranium. CHRI tracks S&P 500 Christian Values Screened Index, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Their fees differ too: 0.29% for CHRI and 0.69% for URA.
Подберите оптимальное распределение для CHRI и URA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор