Сравнение CHRI с SPMO
CHRI (Global X S&P 500 Christian Values ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - CHRI is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Christian Values Screened Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CHRI charges 0.29%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности CHRI и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHRI показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 22.29%.
CHRI
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 8.37%
- С начала года
- 9.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -5.90%
- 6 месяцев
- 21.88%
- С начала года
- 22.29%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 39.07%
- 5 лет*
- 20.99%
- 10 лет*
- 20.30%
Сравнение доходности по годам CHRI и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 9.79% | 2.85% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 22.29% | -1.64% |
Correlation
The correlation between CHRI and SPMO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHRI vs. SPMO — Ранг доходности на риск
CHRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPMO
Сравнение CHRI c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Christian Values ETF (CHRI) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHRI | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHRI и SPMO
Максимальная просадка CHRI за все время составила -9.36%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRI и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHRI | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.36% | -30.95% | +21.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -10.13% | +9.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -4.59% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHRI и SPMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHRI | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.48% | 22.58% | -9.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 20.33% | -6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.48% | 20.83% | -7.35% |
Сравнение комиссий CHRI и SPMO
CHRI берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHRI и SPMO
Дивидендная доходность CHRI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SPMO в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 0.38% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.72% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
CHRI and SPMO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.29% for CHRI.
SPMO has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.38% for CHRI.
CHRI is categorized as S&P 500, while SPMO is Momentum. CHRI tracks S&P 500 Christian Values Screened Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for CHRI and 0.13% for SPMO.
Подберите оптимальное распределение для CHRI и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор