PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CHPY с YMAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CHPY и YMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHPY и YMAG


Доходность по периодам

С начала года, CHPY показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у YMAG с доходностью -8.32%.


CHPY

1 день
1.79%
1 месяц
-1.93%
С начала года
12.50%
6 месяцев
22.79%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

YMAG

1 день
0.90%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-8.32%
6 месяцев
-5.76%
1 год
24.59%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

Сравнение комиссий CHPY и YMAG

CHPY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.


Доходность на риск

CHPY vs. YMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CHPY

YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPY c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CHPY vs. YMAG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CHPYYMAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.59

0.93

+1.66

Корреляция

Корреляция между CHPY и YMAG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPY и YMAG

Дивидендная доходность CHPY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.01%, что меньше доходности YMAG в 56.30%


Просадки

Сравнение просадок CHPY и YMAG

Максимальная просадка CHPY за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPY и YMAG.


Загрузка...

Показатели просадок


CHPYYMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.17%

-25.96%

+13.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-10.31%

+5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-4.69%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPY и YMAG


Загрузка...

Волатильность по периодам


CHPYYMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.72%

22.27%

+10.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.72%

21.31%

+11.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.72%

21.31%

+11.41%