Сравнение CHPY с YMAG
CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CHPY returned 143.61% vs 27.42% for YMAG. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHPY charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.
Доходность
Сравнение доходности CHPY и YMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPY показывает доходность 82.97%, что значительно выше, чем у YMAG с доходностью 4.47%.
CHPY
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 23.37%
- С начала года
- 82.97%
- 6 месяцев
- 82.98%
- 1 год
- 143.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 27.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHPY и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 82.97% | 62.91% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 4.47% | 42.66% |
Correlation
The correlation between CHPY and YMAG is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between CHPY and YMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPY vs. YMAG — Ранг доходности на риск
CHPY
YMAG
Сравнение CHPY c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHPY | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.29 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.88 | 1.92 | +9.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.33 | 6.73 | +38.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHPY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.23 | 1.70 | +3.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.71 | 1.20 | +3.50 |
Просадки
Сравнение просадок CHPY и YMAG
Максимальная просадка CHPY за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPY и YMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.17% | -25.96% | +13.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -14.38% | +2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -2.08% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -4.52% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 4.09% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPY и YMAG
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что CHPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.32% | 3.69% | +7.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.41% | 11.53% | +10.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.61% | 16.19% | +11.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.16% | 20.87% | +12.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.16% | 20.87% | +12.29% |
Сравнение комиссий CHPY и YMAG
CHPY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPY и YMAG
Дивидендная доходность CHPY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.83%, что меньше доходности YMAG в 51.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.83% | 28.19% | 0.00% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 51.83% | 52.27% | 35.22% |
Часто задаваемые вопросы
CHPY and YMAG have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPY has higher volatility (11.32%) compared to YMAG (3.69%). In terms of maximum drawdown, CHPY dropped -12.17% vs YMAG's -25.96%.
On 1-year performance, CHPY leads with 143.61% vs 27.42% for YMAG. On fees, CHPY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 143.61% return vs 27.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHPY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
YMAG has the higher dividend yield at 51.83%, compared with 28.83% for CHPY.
Their fees differ too: 0.99% for CHPY and 1.28% for YMAG.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (5.23 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHPY и YMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор