Сравнение CHPY с WNTR
CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CHPY returned 136.97% vs 115.98% for WNTR. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. CHPY charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности CHPY и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPY показывает доходность 88.59%, что значительно выше, чем у WNTR с доходностью 17.65%.
CHPY
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 8.85%
- С начала года
- 88.59%
- 6 месяцев
- 86.91%
- 1 год
- 136.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 45.64%
- С начала года
- 17.65%
- 6 месяцев
- 21.49%
- 1 год
- 115.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHPY и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 88.59% | 56.76% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 17.65% | 55.01% |
Correlation
The correlation between CHPY and WNTR is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPY vs. WNTR — Ранг доходности на риск
CHPY
WNTR
Сравнение CHPY c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHPY | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.33 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.33 | 2.73 | +8.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.47 | 6.99 | +32.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHPY и WNTR
Максимальная просадка CHPY за все время составила -12.19%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPY и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPY | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.19% | -42.65% | +30.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -42.65% | +30.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -4.02% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -20.87% | +18.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 16.66% | -13.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPY и WNTR
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) с волатильностью 18.14%. Это указывает на то, что CHPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPY | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 18.14% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.01% | 46.41% | -18.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.65% | 53.16% | -20.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.34% | 53.31% | -16.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.34% | 53.31% | -16.97% |
Сравнение комиссий CHPY и WNTR
CHPY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPY и WNTR
Дивидендная доходность CHPY за последние двенадцать месяцев составляет около 29.89%, что меньше доходности WNTR в 94.34%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 29.89% | 28.19% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 94.34% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
CHPY and WNTR have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPY has higher volatility (19.30%) compared to WNTR (18.14%). In terms of maximum drawdown, CHPY dropped -12.19% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, CHPY leads with 136.97% vs 115.98% for WNTR. On fees, CHPY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 18.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 136.97% return vs 115.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHPY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 94.34%, compared with 29.89% for CHPY.
Their fees differ too: 0.99% for CHPY and 1.01% for WNTR.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (4.22 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHPY и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор