Сравнение CHPY с SOXQ
CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - CHPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. CHPY is actively managed, while SOXQ is passively managed. Over the past year, CHPY returned 98.32% vs 109.28% for SOXQ. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. CHPY charges 0.99%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.
Доходность
Сравнение доходности CHPY и SOXQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPY показывает доходность 63.11%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 67.78%.
CHPY
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- 49.62%
- С начала года
- 63.11%
- 1 год
- 98.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -10.66%
- 6 месяцев
- 51.71%
- С начала года
- 67.78%
- 1 год
- 109.28%
- 3 года*
- 46.67%
- 5 лет*
- 31.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHPY и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 63.11% | 56.76% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 67.78% | 64.76% |
Correlation
The correlation between CHPY and SOXQ is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.97 |
The correlation between CHPY and SOXQ has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPY vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
CHPY
SOXQ
Сравнение CHPY c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHPY | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.40 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.84 | 5.83 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.10 | 20.69 | +2.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHPY и SOXQ
Максимальная просадка CHPY за все время составила -16.93%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPY и SOXQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPY | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.93% | -46.01% | +29.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.93% | -18.86% | +1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.93% | -18.86% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -12.85% | +10.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 5.30% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPY и SOXQ
Текущая волатильность для YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) составляет 18.29%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 19.92%. Это указывает на то, что CHPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPY | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.29% | 19.92% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.41% | 35.76% | -4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.76% | 41.59% | -5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.88% | 37.91% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.88% | 37.65% | +0.23% |
Сравнение комиссий CHPY и SOXQ
CHPY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPY и SOXQ
Дивидендная доходность CHPY за последние двенадцать месяцев составляет около 36.41%, что больше доходности SOXQ в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 36.41% | 28.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.30% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, CHPY and SOXQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SOXQ has higher volatility (19.92%) compared to CHPY (18.29%). In terms of maximum drawdown, CHPY dropped -16.93% vs SOXQ's -46.01%.
On 1-year performance, SOXQ leads with 109.28% vs 98.32% for CHPY. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, CHPY has been the lower-risk option at 18.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXQ has performed better with a 109.28% return vs 98.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
CHPY has the higher dividend yield at 36.41%, compared with 0.30% for SOXQ.
CHPY is categorized as Derivative Income, while SOXQ is Semiconductors. They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for CHPY and 0.19% for SOXQ.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHPY и SOXQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор