Сравнение CHPY с MSTY
CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CHPY returned 143.61% vs -59.99% for MSTY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CHPY и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPY показывает доходность 82.97%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -12.93%.
CHPY
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 23.37%
- С начала года
- 82.97%
- 6 месяцев
- 82.98%
- 1 год
- 143.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -27.89%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -25.20%
- 1 год
- -59.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHPY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 82.97% | 62.91% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.93% | -39.94% |
Correlation
The correlation between CHPY and MSTY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
CHPY
MSTY
Сравнение CHPY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHPY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 0.81 | +0.96 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.88 | -0.84 | +12.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.33 | -1.28 | +46.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHPY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.23 | -1.00 | +6.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.71 | 0.27 | +4.44 |
Просадки
Сравнение просадок CHPY и MSTY
Максимальная просадка CHPY за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPY и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.17% | -71.79% | +59.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -71.79% | +59.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -65.77% | +64.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -26.15% | +24.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 47.05% | -43.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPY и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) составляет 11.32%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 17.17%. Это указывает на то, что CHPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.32% | 17.17% | -5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.41% | 48.56% | -26.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.61% | 60.41% | -32.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.16% | 71.87% | -38.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.16% | 71.87% | -38.71% |
Сравнение комиссий CHPY и MSTY
И CHPY, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPY и MSTY
Дивидендная доходность CHPY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.83%, что меньше доходности MSTY в 268.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.83% | 28.19% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 268.88% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
CHPY and MSTY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.17%) compared to CHPY (11.32%). In terms of maximum drawdown, CHPY dropped -12.17% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, CHPY leads with 143.61% vs -59.99% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, CHPY has been the lower-risk option at 11.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 143.61% return vs -59.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHPY and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 268.88%, compared with 28.83% for CHPY.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (5.23 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHPY и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор