Сравнение CHPY с MSTY
CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CHPY returned 98.32% vs -74.10% for MSTY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CHPY и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPY показывает доходность 63.11%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.11%.
CHPY
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- 49.62%
- С начала года
- 63.11%
- 1 год
- 98.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- -40.36%
- С начала года
- -34.11%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHPY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 63.11% | 56.76% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.11% | -45.04% |
Correlation
The correlation between CHPY and MSTY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
CHPY
MSTY
Сравнение CHPY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHPY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.75 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.84 | -0.96 | +6.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.10 | -1.40 | +24.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHPY и MSTY
Максимальная просадка CHPY за все время составила -16.93%, что меньше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPY и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.93% | -77.40% | +60.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.93% | -77.37% | +60.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.93% | -74.10% | +57.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -28.24% | +25.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 52.80% | -48.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPY и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) составляет 18.29%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что CHPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.29% | 23.12% | -4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.41% | 52.77% | -21.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.76% | 64.70% | -28.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.88% | 72.23% | -34.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.88% | 72.23% | -34.35% |
Сравнение комиссий CHPY и MSTY
И CHPY, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPY и MSTY
Дивидендная доходность CHPY за последние двенадцать месяцев составляет около 36.41%, что меньше доходности MSTY в 289.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 36.41% | 28.19% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 289.23% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
CHPY and MSTY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (23.12%) compared to CHPY (18.29%). In terms of maximum drawdown, CHPY dropped -16.93% vs MSTY's -77.40%.
On 1-year performance, CHPY leads with 98.32% vs -74.10% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, CHPY has been the lower-risk option at 18.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 98.32% return vs -74.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHPY and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 289.23%, compared with 36.41% for CHPY.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHPY и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор