Сравнение CHPY с FTQI
CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - CHPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. CHPY is actively managed, while FTQI is passively managed. Over the past year, CHPY returned 136.97% vs 25.86% for FTQI. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHPY charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.
Доходность
Сравнение доходности CHPY и FTQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPY показывает доходность 88.59%, что значительно выше, чем у FTQI с доходностью 10.52%.
CHPY
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 8.85%
- С начала года
- 88.59%
- 6 месяцев
- 86.91%
- 1 год
- 136.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTQI
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 10.52%
- 6 месяцев
- 9.78%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение доходности по годам CHPY и FTQI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 88.59% | 56.76% |
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 10.52% | 19.35% |
Correlation
The correlation between CHPY and FTQI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.73 |
The correlation between CHPY and FTQI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPY vs. FTQI — Ранг доходности на риск
CHPY
FTQI
Сравнение CHPY c FTQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHPY | FTQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.46 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.33 | 4.16 | +7.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.47 | 19.80 | +19.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHPY и FTQI
Максимальная просадка CHPY за все время составила -12.19%, что меньше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPY и FTQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPY | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.19% | -19.42% | +7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -6.24% | -5.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -1.09% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -3.74% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 1.31% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPY и FTQI
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что CHPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPY | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 3.18% | +16.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.01% | 8.52% | +19.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.65% | 10.62% | +22.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.34% | 14.83% | +21.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.34% | 13.32% | +23.02% |
Сравнение комиссий CHPY и FTQI
CHPY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FTQI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPY и FTQI
Дивидендная доходность CHPY за последние двенадцать месяцев составляет около 29.89%, что больше доходности FTQI в 12.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 29.89% | 28.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 12.00% | 11.46% | 11.66% | 11.49% | 9.85% | 3.05% | 3.27% | 2.95% | 3.27% | 2.74% | 3.02% | 3.54% |
Часто задаваемые вопросы
CHPY and FTQI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPY has higher volatility (19.30%) compared to FTQI (3.18%). In terms of maximum drawdown, CHPY dropped -12.19% vs FTQI's -19.42%.
On 1-year performance, CHPY leads with 136.97% vs 25.86% for FTQI. On fees, FTQI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FTQI has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 136.97% return vs 25.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTQI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
CHPY has the higher dividend yield at 29.89%, compared with 12.00% for FTQI.
CHPY is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for CHPY and 0.75% for FTQI.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (4.22 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHPY и FTQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор