Сравнение CHPX с PSI
CHPX (Global X AI Semiconductor & Quantum ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both Semiconductors funds - CHPX tracks the Global X AI Semiconductor & Quantum Index while PSI tracks the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CHPX charges 0.50%/yr vs 0.56%/yr for PSI.
Доходность
Сравнение доходности CHPX и PSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPX показывает доходность 64.48%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 84.16%.
CHPX
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- -11.78%
- 6 месяцев
- 51.18%
- С начала года
- 64.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSI
- 1 день
- -5.52%
- 1 месяц
- -12.90%
- 6 месяцев
- 58.34%
- С начала года
- 84.16%
- 1 год
- 137.01%
- 3 года*
- 45.31%
- 5 лет*
- 30.19%
- 10 лет*
- 32.00%
Сравнение доходности по годам CHPX и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 64.48% | 6.91% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 84.16% | 12.14% |
Correlation
The correlation between CHPX and PSI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPX vs. PSI — Ранг доходности на риск
CHPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSI
Сравнение CHPX c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHPX | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHPX и PSI
Максимальная просадка CHPX за все время составила -18.95%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPX и PSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPX | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.95% | -62.96% | +44.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.95% | -22.69% | +3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -15.90% | +11.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPX и PSI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPX | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.86% | 46.71% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.86% | 39.83% | +4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.86% | 36.11% | +7.75% |
Сравнение комиссий CHPX и PSI
CHPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPX и PSI
Дивидендная доходность CHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что больше доходности PSI в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 0.04% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.03% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
CHPX and PSI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.56% for PSI.
CHPX has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.03% for PSI.
CHPX tracks Global X AI Semiconductor & Quantum Index, while PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for CHPX and 0.56% for PSI.
Подберите оптимальное распределение для CHPX и PSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор