Сравнение CHPX с SOXL
CHPX (Global X AI Semiconductor & Quantum ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - CHPX is a Semiconductors fund tracking the Global X AI Semiconductor & Quantum Index, while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CHPX charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности CHPX и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPX показывает доходность 94.06%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%.
CHPX
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 25.89%
- С начала года
- 94.06%
- 6 месяцев
- 90.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -6.36%
- 1 месяц
- 82.23%
- С начала года
- 525.03%
- 6 месяцев
- 481.71%
- 1 год
- 1,280.87%
- 3 года*
- 133.82%
- 5 лет*
- 46.78%
- 10 лет*
- 64.43%
Сравнение доходности по годам CHPX и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 94.06% | 5.55% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 525.03% | 14.03% |
Correlation
The correlation between CHPX and SOXL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPX vs. SOXL — Ранг доходности на риск
CHPX
SOXL
Сравнение CHPX c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHPX | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.69 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.00 | 0.51 | +4.49 |
Просадки
Сравнение просадок CHPX и SOXL
Максимальная просадка CHPX за все время составила -15.15%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPX и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPX | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.15% | -90.46% | +75.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -6.36% | +3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -35.01% | +31.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPX и SOXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPX | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 41.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 81.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.38% | 102.16% | -63.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.38% | 107.25% | -68.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.38% | 99.05% | -60.67% |
Сравнение комиссий CHPX и SOXL
CHPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPX и SOXL
Дивидендная доходность CHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что сопоставимо с доходностью SOXL в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 0.03% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
CHPX and SOXL have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for SOXL.
CHPX and SOXL have nearly identical dividend yields, around 0.03%.
CHPX is categorized as Semiconductors, while SOXL is Leveraged Equities. CHPX tracks Global X AI Semiconductor & Quantum Index, while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Global X and Direxion. Their fees differ too: 0.50% for CHPX and 0.75% for SOXL.
Подберите оптимальное распределение для CHPX и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор