Сравнение CHPX с SOXL
CHPX (Global X AI Semiconductor & Quantum ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - CHPX is a Semiconductors fund tracking the Global X AI Semiconductor & Quantum Index, while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CHPX charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности CHPX и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPX показывает доходность 62.38%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 222.32%.
CHPX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -14.46%
- 6 месяцев
- 49.04%
- С начала года
- 62.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -4.92%
- 1 месяц
- -42.07%
- 6 месяцев
- 123.00%
- С начала года
- 222.32%
- 1 год
- 396.01%
- 3 года*
- 69.66%
- 5 лет*
- 30.59%
- 10 лет*
- 52.51%
Сравнение доходности по годам CHPX и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 62.38% | 6.91% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 222.32% | 20.64% |
Correlation
The correlation between CHPX and SOXL is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPX vs. SOXL — Ранг доходности на риск
CHPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOXL
Сравнение CHPX c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHPX | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHPX и SOXL
Максимальная просадка CHPX за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPX и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPX | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.99% | -90.46% | +70.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.99% | -54.96% | +34.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -34.95% | +30.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPX и SOXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPX | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 58.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 109.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.78% | 125.03% | -81.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.78% | 111.99% | -68.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.78% | 101.43% | -57.65% |
Сравнение комиссий CHPX и SOXL
CHPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPX и SOXL
Дивидендная доходность CHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что больше доходности SOXL в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 0.04% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, CHPX and SOXL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CHPX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for SOXL.
CHPX has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.01% for SOXL.
CHPX is categorized as Semiconductors, while SOXL is Leveraged Equities. CHPX tracks Global X AI Semiconductor & Quantum Index, while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Global X and Direxion. Their fees differ too: 0.50% for CHPX and 0.75% for SOXL.
Подберите оптимальное распределение для CHPX и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор