Сравнение CHPX с IGPT
CHPX (Global X AI Semiconductor & Quantum ETF) and IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) are both exchange-traded funds - CHPX is a Semiconductors fund tracking the Global X AI Semiconductor & Quantum Index, while IGPT is a Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Software Development Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CHPX charges 0.50%/yr vs 0.56%/yr for IGPT.
Доходность
Сравнение доходности CHPX и IGPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPX показывает доходность 64.48%, что значительно выше, чем у IGPT с доходностью 50.90%.
CHPX
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- -11.78%
- 6 месяцев
- 51.18%
- С начала года
- 64.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGPT
- 1 день
- -4.85%
- 1 месяц
- -10.22%
- 6 месяцев
- 44.02%
- С начала года
- 50.90%
- 1 год
- 80.41%
- 3 года*
- 33.11%
- 5 лет*
- 13.37%
- 10 лет*
- 20.12%
Сравнение доходности по годам CHPX и IGPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 64.48% | 6.91% |
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 50.90% | 10.07% |
Correlation
The correlation between CHPX and IGPT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPX vs. IGPT — Ранг доходности на риск
CHPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IGPT
Сравнение CHPX c IGPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHPX | IGPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHPX и IGPT
Максимальная просадка CHPX за все время составила -18.95%, что меньше максимальной просадки IGPT в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPX и IGPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPX | IGPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.95% | -50.14% | +31.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.95% | -16.99% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -11.94% | +7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPX и IGPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPX | IGPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.86% | 35.41% | +8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.86% | 29.23% | +14.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.86% | 27.11% | +16.75% |
Сравнение комиссий CHPX и IGPT
CHPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IGPT в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPX и IGPT
Дивидендная доходность CHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что больше доходности IGPT в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 0.04% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 0.01% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 6.21% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, CHPX and IGPT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CHPX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.56% for IGPT.
CHPX has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.01% for IGPT.
CHPX is categorized as Semiconductors, while IGPT is Technology Equities. CHPX tracks Global X AI Semiconductor & Quantum Index, while IGPT tracks STOXX World AC NexGen Software Development Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for CHPX and 0.56% for IGPT.
Подберите оптимальное распределение для CHPX и IGPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор