Сравнение CHPX с FDL
CHPX (Global X AI Semiconductor & Quantum ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - CHPX is a Artificial Intelligence fund tracking the Global X AI Semiconductor & Quantum Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Their -0.28 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CHPX charges 0.50%/yr vs 0.43%/yr for FDL.
Доходность
Сравнение доходности CHPX и FDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPX показывает доходность 71.92%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 18.60%.
CHPX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -5.29%
- 6 месяцев
- 64.31%
- С начала года
- 71.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
FDL
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 4.47%
- 6 месяцев
- 5.75%
- С начала года
- 18.60%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 11.08%
- Всё время*
- 8.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.88M | $5.13M | $9.98M | |
| $48.97M | $49.30M | $42.41M |
Сравнение доходности по годам CHPX и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 71.92% | 6.91% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 18.60% | 3.41% |
Correlation
The correlation between CHPX and FDL is -0.28, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPX vs. FDL — Ранг доходности на риск
CHPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FDL
Сравнение CHPX c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHPX | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHPX и FDL
Максимальная просадка CHPX за все время составила -27.10%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPX и FDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPX | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.10% | -65.93% | +38.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.29% | -1.60% | -13.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -9.59% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPX и FDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPX | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.15% | 11.88% | +33.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.15% | 14.43% | +30.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.15% | 17.16% | +27.99% |
Сравнение комиссий CHPX и FDL
CHPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPX и FDL
Дивидендная доходность CHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности FDL в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 0.03% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.58% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
CHPX and FDL have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.50% for CHPX.
FDL has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.03% for CHPX.
CHPX is categorized as Artificial Intelligence, while FDL is Large Cap Value Equities. CHPX tracks Global X AI Semiconductor & Quantum Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for CHPX and 0.43% for FDL.
Подберите оптимальное распределение для CHPX и FDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор