PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPS с SPWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHPS с SPWO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) and SPWO (SP Funds S&P World ETF) are both exchange-traded funds - CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross, while SPWO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, CHPS returned 223.67% vs 49.03% for SPWO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHPS charges 0.15%/yr vs 0.55%/yr for SPWO.

Доходность

Сравнение доходности CHPS и SPWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и SP Funds S&P World ETF (SPWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHPS показывает доходность 107.97%, что значительно выше, чем у SPWO с доходностью 26.87%.

CHPS

1 день
1.86%
1 месяц
32.32%
С начала года
107.97%
6 месяцев
109.04%
1 год
223.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPWO

1 день
-1.20%
1 месяц
9.09%
С начала года
26.87%
6 месяцев
28.47%
1 год
49.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHPS и SPWO

2026 (YTD)202520242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		107.97%58.47%7.75%4.05%
SPWO
SP Funds S&P World ETF		26.87%26.32%9.25%2.96%

Correlation

The correlation between CHPS and SPWO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.74

The correlation between CHPS and SPWO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHPS и SPWO

Секторы
CHPS
SPWO

Технологии

98.8%
48.9%

Энергетика

0.5%
2.0%

Промышленность

0.4%
11.7%

Финансовые услуги

0.2%
0.0%

Сырьевые материалы

-

6.5%

Коммуникационные услуги

-

0.7%

Потребительский циклический сектор

-

10.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Здравоохранение

-

10.5%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Технологии

CHPS
98.8%
SPWO
48.9%

Энергетика

CHPS
0.5%
SPWO
2.0%

Промышленность

CHPS
0.4%
SPWO
11.7%

Финансовые услуги

CHPS
0.2%
SPWO
0.0%

Сырьевые материалы

CHPS

-

SPWO
6.5%

Коммуникационные услуги

CHPS

-

SPWO
0.7%

Потребительский циклический сектор

CHPS

-

SPWO
10.4%

Потребительский защитный сектор

CHPS

-

SPWO
4.0%

Здравоохранение

CHPS

-

SPWO
10.5%

Недвижимость

CHPS

-

SPWO
0.6%

Коммунальные услуги

CHPS

-

SPWO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

SP Funds S&P World ETF

Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS
Часто сравнивают с SPWO:
SPWO с SPUSSPWO с UMMASPWO с SPTESPWO с VXUSSPWO с ISWD.LSPWO с KSASPWO с VOO

Доходность на риск

CHPS vs. SPWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SPWO
Ранг доходности на риск SPWO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPWO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPWO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPWO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPWO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPWO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPS c SPWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и SP Funds S&P World ETF (SPWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHPSSPWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.54
2.51

+4.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.07
3.31

+2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.44

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.87

3.58

+9.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

49.99

13.64

+36.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHPS vs. SPWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPS на текущий момент составляет 6.54, что выше коэффициента Шарпа SPWO равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS и SPWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHPSSPWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.54

2.51

+4.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

1.44

+0.37

Просадки

Сравнение просадок CHPS и SPWO

Максимальная просадка CHPS за все время составила -39.44%, что больше максимальной просадки SPWO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и SPWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHPSSPWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.44%

-18.03%

-21.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-13.75%

-3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.20%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-2.80%

-6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

3.61%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS и SPWO

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) имеет более высокую волатильность в 14.18% по сравнению с SP Funds S&P World ETF (SPWO) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что CHPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHPSSPWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.18%

7.56%

+6.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.19%

16.56%

+11.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.43%

19.64%

+14.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.78%

19.04%

+14.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.78%

19.04%

+14.74%

Сравнение комиссий CHPS и SPWO

CHPS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPWO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS и SPWO

Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности SPWO в 1.02%

ПозицияTTM202520242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.32%0.68%1.75%0.36%
SPWO
SP Funds S&P World ETF		1.02%1.29%1.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CHPS and SPWO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (14.18%) compared to SPWO (7.56%). In terms of maximum drawdown, CHPS dropped -39.44% vs SPWO's -18.03%.

On 1-year performance, CHPS leads with 223.67% vs 49.03% for SPWO. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPWO has been the lower-risk option at 7.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 223.67% return vs 49.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for SPWO.

SPWO has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.32% for CHPS.

CHPS is categorized as Semiconductors, while SPWO is Foreign Large Cap Equities. CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross, while SPWO tracks S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Xtrackers and SP Funds. Their fees differ too: 0.15% for CHPS and 0.55% for SPWO.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.54 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHPS и SPWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор