PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPS с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHPS с SOXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index, while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, CHPS returned 211.40% vs 1280.87% for SOXL. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. CHPS charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности CHPS и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHPS показывает доходность 103.69%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%.

CHPS

1 день
-2.06%
1 месяц
23.46%
С начала года
103.69%
6 месяцев
107.58%
1 год
211.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXL

1 день
-6.36%
1 месяц
82.23%
С начала года
525.03%
6 месяцев
481.71%
1 год
1,280.87%
3 года*
133.82%
5 лет*
46.78%
10 лет*
64.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHPS и SOXL

2026 (YTD)202520242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		103.69%58.47%7.75%10.88%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		525.03%54.91%-12.31%15.55%

Correlation

The correlation between CHPS and SOXL is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.97

The correlation between CHPS and SOXL has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHPS и SOXL

Секторы
CHPS
SOXL

Технологии

98.8%
100.0%

Энергетика

0.5%

-

Промышленность

0.4%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CHPS
98.8%
SOXL
100.0%

Энергетика

CHPS
0.5%
SOXL

-

Промышленность

CHPS
0.4%
SOXL

-

Финансовые услуги

CHPS
0.2%
SOXL

-

Сырьевые материалы

CHPS

-

SOXL

-

Коммуникационные услуги

CHPS

-

SOXL

-

Потребительский циклический сектор

CHPS

-

SOXL

-

Потребительский защитный сектор

CHPS

-

SOXL

-

Здравоохранение

CHPS

-

SOXL

-

Недвижимость

CHPS

-

SOXL

-

Коммунальные услуги

CHPS

-

SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

CHPS vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPS c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHPSSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.17
12.69

-6.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.85
4.98

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.69

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.16

29.80

-17.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

47.22

102.14

-54.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHPS vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPS на текущий момент составляет 6.17, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 12.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHPSSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.17

12.69

-6.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

0.51

+1.26

Просадки

Сравнение просадок CHPS и SOXL

Максимальная просадка CHPS за все время составила -39.44%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHPSSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.44%

-90.46%

+51.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-43.47%

+25.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-87.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-6.36%

+4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.15%

-35.01%

+25.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

12.66%

-8.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS и SOXL

Текущая волатильность для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) составляет 14.07%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 41.05%. Это указывает на то, что CHPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHPSSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.07%

41.05%

-26.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.29%

81.57%

-53.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.50%

102.16%

-67.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.78%

107.25%

-73.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.78%

99.05%

-65.27%

Сравнение комиссий CHPS и SOXL

CHPS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS и SOXL

Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что больше доходности SOXL в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.33%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, CHPS and SOXL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SOXL has higher volatility (41.05%) compared to CHPS (14.07%). In terms of maximum drawdown, CHPS dropped -39.44% vs SOXL's -90.46%.

On 1-year performance, SOXL leads with 1280.87% vs 211.40% for CHPS. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CHPS has been the lower-risk option at 14.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXL has performed better with a 1280.87% return vs 211.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for SOXL.

CHPS has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.03% for SOXL.

CHPS is categorized as Semiconductors, while SOXL is Leveraged Equities. CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index, while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Direxion. Their fees differ too: 0.15% for CHPS and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs 6.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHPS и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор