PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPS с ^SOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CHPS с ^SOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и PHLX Semiconductor Index (^SOX).

CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CHPS и ^SOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и PHLX Semiconductor Index (^SOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHPS и ^SOX

2026 (YTD)202520242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		15.56%58.47%7.75%10.88%
^SOX
PHLX Semiconductor Index		10.15%42.23%19.27%9.96%

Доходность по периодам

С начала года, CHPS показывает доходность 15.56%, что значительно выше, чем у ^SOX с доходностью 10.15%.

CHPS

1 день
2.99%
1 месяц
-5.73%
С начала года
15.56%
6 месяцев
33.65%
1 год
100.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^SOX

1 день
2.82%
1 месяц
-4.12%
С начала года
10.15%
6 месяцев
20.03%
1 год
82.19%
3 года*
34.16%
5 лет*
19.22%
10 лет*
27.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

PHLX Semiconductor Index

Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS
Часто сравнивают с ^SOX:
^SOX с SOXL^SOX с ^NDX^SOX с SMH^SOX с ^NDXT^SOX с FSELX^SOX с ^GSPC^SOX с TLT

Доходность на риск

CHPS vs. ^SOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
^SOX
Ранг доходности на риск ^SOX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SOX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SOX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPS c ^SOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и PHLX Semiconductor Index (^SOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHPS^SOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.68

2.05

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.21

2.65

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.38

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.78

4.72

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.15

17.25

+2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHPS vs. ^SOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPS на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа ^SOX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS и ^SOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHPS^SOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.05

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.37

+0.65

Корреляция

Корреляция между CHPS и ^SOX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок CHPS и ^SOX

Максимальная просадка CHPS за все время составила -39.44%, что меньше максимальной просадки ^SOX в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и ^SOX.

Загрузка...

Показатели просадок

CHPS^SOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.44%

-87.15%

+47.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-17.54%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.07%

-7.86%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-39.68%

+30.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

4.79%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS и ^SOX

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и PHLX Semiconductor Index (^SOX) имеют волатильность 13.34% и 12.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHPS^SOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.34%

12.76%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.34%

26.48%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.76%

40.29%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.82%

35.89%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.82%

33.48%

-0.66%