PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHP-UN.TO с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHP-UN.TO с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Choice Properties Real Estate Investment Trust (CHP-UN.TO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CHP-UN.TO и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Choice Properties Real Estate Investment Trust (CHP-UN.TO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHP-UN.TO и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
CHP-UN.TO
Choice Properties Real Estate Investment Trust		6.93%17.01%1.12%-0.12%2.41%23.04%10.37%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.74%3.13%22.24%7.41%3.39%20.42%8.44%
Разные валюты инструментов

CHP-UN.TO торгуется в CAD, в то время как JEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHP-UN.TO показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 1.55%.

CHP-UN.TO

1 день
1.82%
1 месяц
-0.59%
С начала года
6.93%
6 месяцев
8.98%
1 год
16.48%
3 года*
8.24%
5 лет*
8.40%
10 лет*
7.94%

JEPI

1 день
0.00%
1 месяц
-2.91%
С начала года
1.55%
6 месяцев
2.71%
1 год
4.79%
3 года*
10.62%
5 лет*
10.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Choice Properties Real Estate Investment Trust

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с CHP-UN.TO:
CHP-UN.TO с SRU-UN.TOCHP-UN.TO с CRR-UN.TOCHP-UN.TO с VDY.TOCHP-UN.TO с RYCHP-UN.TO с ZRE.TOCHP-UN.TO с X.TOCHP-UN.TO с ^GSPC
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

CHP-UN.TO vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHP-UN.TO
Ранг доходности на риск CHP-UN.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHP-UN.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHP-UN.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHP-UN.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHP-UN.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHP-UN.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHP-UN.TO c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Choice Properties Real Estate Investment Trust (CHP-UN.TO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHP-UN.TOJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.36

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

0.57

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.09

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

0.42

+2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

1.46

+5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHP-UN.TO vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHP-UN.TO на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHP-UN.TO и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHP-UN.TOJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.36

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

1.04

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.11

-0.55

Корреляция

Корреляция между CHP-UN.TO и JEPI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHP-UN.TO и JEPI

Дивидендная доходность CHP-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности JEPI в 8.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHP-UN.TO
Choice Properties Real Estate Investment Trust		4.92%5.17%5.66%5.41%5.04%4.90%5.75%5.35%6.46%5.48%5.12%5.49%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHP-UN.TO и JEPI

Максимальная просадка CHP-UN.TO за все время составила -28.85%, что больше максимальной просадки JEPI в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHP-UN.TO и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

CHP-UN.TOJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.85%

-13.71%

-15.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-10.28%

+4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.32%

-13.71%

-7.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-4.53%

+3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-2.07%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.12%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CHP-UN.TO и JEPI

Choice Properties Real Estate Investment Trust (CHP-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что CHP-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHP-UN.TOJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

3.90%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

6.85%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

13.21%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

10.19%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

10.03%

+7.74%