Сравнение CHP-UN.TO с JEPI
CHP-UN.TO (Choice Properties Real Estate Investment Trust) is a stock, while JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) is Dividend fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, CHP-UN.TO returned 7.55%/yr vs 9.37%/yr for JEPI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHP-UN.TO и JEPI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CHP-UN.TO торгуется в CAD, в то время как JEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHP-UN.TO показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 5.06%.
CHP-UN.TO
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 6.44%
- С начала года
- 12.48%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 6.86%
- Всё время*
- 9.68%
JEPI
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.52%
- С начала года
- 5.06%
- 1 год
- 9.43%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.16%
Сравнение доходности по годам CHP-UN.TO и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHP-UN.TO Choice Properties Real Estate Investment Trust | 12.48% | 17.03% | 1.13% | -0.16% | 2.41% | 23.01% | 11.18% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 5.06% | 3.16% | 22.10% | 7.21% | 2.63% | 21.46% | 8.56% |
Correlation
The correlation between CHP-UN.TO and JEPI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHP-UN.TO vs. JEPI — Ранг доходности на риск
CHP-UN.TO
JEPI
Сравнение CHP-UN.TO c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Choice Properties Real Estate Investment Trust (CHP-UN.TO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHP-UN.TO | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.73 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 4.65 | +1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHP-UN.TO и JEPI
Максимальная просадка CHP-UN.TO за все время составила -28.85%, что больше максимальной просадки JEPI в -14.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHP-UN.TO и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHP-UN.TO | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.85% | -14.43% | -14.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.61% | -5.48% | -1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.64% | -14.43% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.34% | -14.43% | -6.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -2.14% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | -2.35% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.03% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHP-UN.TO и JEPI
Choice Properties Real Estate Investment Trust (CHP-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что CHP-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHP-UN.TO | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 2.40% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 7.23% | +4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.56% | 9.09% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 12.54% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 12.38% | +5.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHP-UN.TO и JEPI
Дивидендная доходность CHP-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности JEPI в 8.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHP-UN.TO Choice Properties Real Estate Investment Trust | 4.76% | 5.19% | 5.68% | 5.37% | 5.04% | 4.88% | 5.72% | 5.32% | 6.42% | 5.47% | 5.12% | 5.51% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.11% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CHP-UN.TO and JEPI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CHP-UN.TO и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор