PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHP-UN.TO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CHP-UN.TO с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Choice Properties Real Estate Investment Trust (CHP-UN.TO) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности CHP-UN.TO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Choice Properties Real Estate Investment Trust (CHP-UN.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHP-UN.TO и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHP-UN.TO
Choice Properties Real Estate Investment Trust		8.09%17.01%1.12%-0.12%2.41%23.04%-1.63%27.47%-8.19%4.58%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.42%11.05%33.90%21.49%-13.70%25.75%14.29%22.54%1.71%11.82%
Разные валюты инструментов

CHP-UN.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHP-UN.TO показывает доходность 8.09%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.73%. За последние 10 лет акции CHP-UN.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.03% против 12.95% соответственно.

CHP-UN.TO

1 день
1.09%
1 месяц
0.87%
С начала года
8.09%
6 месяцев
9.71%
1 год
18.50%
3 года*
9.06%
5 лет*
8.64%
10 лет*
8.03%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
-2.59%
1 год
13.21%
3 года*
18.14%
5 лет*
12.62%
10 лет*
12.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Choice Properties Real Estate Investment Trust

S&P 500 Index

Часто сравнивают с CHP-UN.TO:
CHP-UN.TO с SRU-UN.TOCHP-UN.TO с CRR-UN.TOCHP-UN.TO с JEPICHP-UN.TO с VDY.TOCHP-UN.TO с RYCHP-UN.TO с ZRE.TOCHP-UN.TO с X.TO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

CHP-UN.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHP-UN.TO
Ранг доходности на риск CHP-UN.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHP-UN.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHP-UN.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHP-UN.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHP-UN.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHP-UN.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHP-UN.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Choice Properties Real Estate Investment Trust (CHP-UN.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHP-UN.TO^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.73

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.11

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

1.12

+1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

4.09

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHP-UN.TO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHP-UN.TO на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHP-UN.TO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHP-UN.TO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.73

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.85

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.80

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.92

-0.35

Корреляция

Корреляция между CHP-UN.TO и ^GSPC составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок CHP-UN.TO и ^GSPC

Максимальная просадка CHP-UN.TO за все время составила -28.85%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHP-UN.TO и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

CHP-UN.TO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.85%

-56.78%

+27.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-9.10%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.32%

-25.43%

+4.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.85%

-33.92%

+5.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-5.67%

+5.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-10.75%

+5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.62%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CHP-UN.TO и ^GSPC

Текущая волатильность для Choice Properties Real Estate Investment Trust (CHP-UN.TO) составляет 4.97%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что CHP-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHP-UN.TO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

5.26%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

9.62%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

18.12%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

14.99%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

16.33%

+1.44%