Сравнение CHP-UN.TO с ^GSPC
CHP-UN.TO (Choice Properties Real Estate Investment Trust) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, CHP-UN.TO returned 6.86%/yr vs 13.88%/yr for ^GSPC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHP-UN.TO и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CHP-UN.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHP-UN.TO показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 11.31%. За последние 10 лет акции CHP-UN.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.86% против 13.88% соответственно.
CHP-UN.TO
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 6.44%
- С начала года
- 12.48%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 6.86%
- Всё время*
- 9.68%
^GSPC
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -1.33%
- 6 месяцев
- 8.26%
- С начала года
- 11.31%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 13.56%
- 10 лет*
- 13.88%
- Всё время*
- 9.17%
Сравнение доходности по годам CHP-UN.TO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHP-UN.TO Choice Properties Real Estate Investment Trust | 12.48% | 17.03% | 1.13% | -0.16% | 2.41% | 23.01% | -1.66% | 27.43% | -8.22% | 4.56% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.31% | 11.07% | 33.75% | 21.28% | -14.34% | 26.83% | 13.50% | 23.57% | 1.65% | 11.33% |
Correlation
The correlation between CHP-UN.TO and ^GSPC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2013 г. | 0.26 |
The correlation between CHP-UN.TO and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHP-UN.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
CHP-UN.TO
^GSPC
Сравнение CHP-UN.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Choice Properties Real Estate Investment Trust (CHP-UN.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHP-UN.TO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.26 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 8.33 | -2.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHP-UN.TO и ^GSPC
Максимальная просадка CHP-UN.TO за все время составила -28.85%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -48.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHP-UN.TO и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHP-UN.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.85% | -48.87% | +20.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.61% | -9.17% | +2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.64% | -19.59% | +4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.34% | -23.14% | +1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.85% | -27.97% | -0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -2.74% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | -9.62% | +4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.48% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHP-UN.TO и ^GSPC
Choice Properties Real Estate Investment Trust (CHP-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что CHP-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHP-UN.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 3.47% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 10.42% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.56% | 12.97% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 17.91% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 19.12% | -1.35% |
Часто задаваемые вопросы
CHP-UN.TO and ^GSPC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CHP-UN.TO и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор