Сравнение CHP-UN.TO с VDY.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Choice Properties Real Estate Investment Trust (CHP-UN.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).
VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CHP-UN.TO и VDY.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHP-UN.TO и VDY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHP-UN.TO Choice Properties Real Estate Investment Trust | 6.93% | 17.01% | 1.12% | -0.12% | 2.41% | 23.04% | -1.63% | 27.47% | -8.19% | 4.58% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 8.80% | 29.20% | 20.71% | 8.40% | -0.23% | 36.78% | -1.37% | 21.43% | -10.09% | 8.75% |
Доходность по периодам
С начала года, CHP-UN.TO показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 8.80%. За последние 10 лет акции CHP-UN.TO уступали акциям VDY.TO по среднегодовой доходности: 7.94% против 13.51% соответственно.
CHP-UN.TO
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 16.48%
- 3 года*
- 8.24%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 7.94%
VDY.TO
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 15.89%
- 1 год
- 38.57%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 16.67%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHP-UN.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск
CHP-UN.TO
VDY.TO
Сравнение CHP-UN.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Choice Properties Real Estate Investment Trust (CHP-UN.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHP-UN.TO | VDY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 3.52 | -2.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 4.25 | -2.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.75 | -0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 3.87 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 22.14 | -15.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHP-UN.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 3.52 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.46 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.85 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.79 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между CHP-UN.TO и VDY.TO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHP-UN.TO и VDY.TO
Дивидендная доходность CHP-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности VDY.TO в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHP-UN.TO Choice Properties Real Estate Investment Trust | 4.92% | 5.17% | 5.66% | 5.41% | 5.04% | 4.90% | 5.75% | 5.35% | 6.46% | 5.48% | 5.12% | 5.49% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 3.22% | 3.59% | 4.40% | 4.64% | 4.42% | 3.58% | 4.59% | 4.25% | 4.43% | 3.82% | 3.25% | 4.11% |
Просадки
Сравнение просадок CHP-UN.TO и VDY.TO
Максимальная просадка CHP-UN.TO за все время составила -28.85%, что меньше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHP-UN.TO и VDY.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHP-UN.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.85% | -39.21% | +10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -10.07% | +3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.32% | -16.18% | -5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.85% | -39.21% | +10.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -0.80% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -4.67% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 1.76% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHP-UN.TO и VDY.TO
Choice Properties Real Estate Investment Trust (CHP-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что CHP-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHP-UN.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 3.19% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 6.44% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.07% | 11.03% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 11.49% | +4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 15.95% | +1.82% |