PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHP-UN.TO с ZRE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHP-UN.TO с ZRE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Choice Properties Real Estate Investment Trust (CHP-UN.TO) и BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO).

ZRE.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada REIT Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CHP-UN.TO и ZRE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Choice Properties Real Estate Investment Trust (CHP-UN.TO) и BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHP-UN.TO и ZRE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHP-UN.TO
Choice Properties Real Estate Investment Trust		6.93%17.01%1.12%-0.12%2.41%23.04%-1.63%27.47%-8.19%4.58%
ZRE.TO
BMO Equal Weight REITs Index ETF		3.52%12.75%2.89%0.91%-17.75%34.04%-7.72%25.86%3.36%14.36%

Доходность по периодам

С начала года, CHP-UN.TO показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у ZRE.TO с доходностью 3.52%. За последние 10 лет акции CHP-UN.TO превзошли акции ZRE.TO по среднегодовой доходности: 7.94% против 6.88% соответственно.

CHP-UN.TO

1 день
1.82%
1 месяц
-0.59%
С начала года
6.93%
6 месяцев
8.98%
1 год
16.48%
3 года*
8.24%
5 лет*
8.40%
10 лет*
7.94%

ZRE.TO

1 день
1.62%
1 месяц
-3.11%
С начала года
3.52%
6 месяцев
1.98%
1 год
11.37%
3 года*
5.94%
5 лет*
4.11%
10 лет*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Choice Properties Real Estate Investment Trust

BMO Equal Weight REITs Index ETF

Часто сравнивают с CHP-UN.TO:
CHP-UN.TO с SRU-UN.TOCHP-UN.TO с CRR-UN.TOCHP-UN.TO с VDY.TOCHP-UN.TO с JEPICHP-UN.TO с RYCHP-UN.TO с X.TOCHP-UN.TO с ^GSPC
Часто сравнивают с ZRE.TO:
ZRE.TO с XRE.TOZRE.TO с VREZRE.TO с VNQZRE.TO с VDY.TOZRE.TO с VRE.TOZRE.TO с XEQT.TOZRE.TO с VOO

Доходность на риск

CHP-UN.TO vs. ZRE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHP-UN.TO
Ранг доходности на риск CHP-UN.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHP-UN.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHP-UN.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHP-UN.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHP-UN.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHP-UN.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ZRE.TO
Ранг доходности на риск ZRE.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZRE.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZRE.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZRE.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZRE.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZRE.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHP-UN.TO c ZRE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Choice Properties Real Estate Investment Trust (CHP-UN.TO) и BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHP-UN.TOZRE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.83

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.24

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

1.33

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

4.07

+3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHP-UN.TO vs. ZRE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHP-UN.TO на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа ZRE.TO равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHP-UN.TO и ZRE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHP-UN.TOZRE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.83

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.27

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.39

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.51

+0.05

Корреляция

Корреляция между CHP-UN.TO и ZRE.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHP-UN.TO и ZRE.TO

Дивидендная доходность CHP-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности ZRE.TO в 4.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHP-UN.TO
Choice Properties Real Estate Investment Trust		4.92%5.17%5.66%5.41%5.04%4.90%5.75%5.35%6.46%5.48%5.12%5.49%
ZRE.TO
BMO Equal Weight REITs Index ETF		4.73%4.90%5.26%5.14%4.97%3.87%5.01%4.17%4.95%5.05%5.46%6.00%

Просадки

Сравнение просадок CHP-UN.TO и ZRE.TO

Максимальная просадка CHP-UN.TO за все время составила -28.85%, что меньше максимальной просадки ZRE.TO в -46.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHP-UN.TO и ZRE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CHP-UN.TOZRE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.85%

-46.29%

+17.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-8.95%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.32%

-32.44%

+11.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.85%

-46.29%

+17.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-4.09%

+2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-7.75%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.96%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CHP-UN.TO и ZRE.TO

Choice Properties Real Estate Investment Trust (CHP-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что CHP-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZRE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHP-UN.TOZRE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

4.27%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

8.82%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

13.71%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

15.57%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

17.67%

+0.10%