PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHLSY с CHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CHLSY с CHD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CHLSY (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG) and CHD (Church & Dwight Co., Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CHLSY in Confectioners, CHD in Household & Personal Products. Over the past 3 years, CHLSY returned -0.35%/yr vs 1.45%/yr for CHD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHLSY и CHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (CHLSY) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHLSY показывает доходность -16.14%, что значительно ниже, чем у CHD с доходностью 18.96%.

CHLSY

1 день
2.24%
1 месяц
5.51%
6 месяцев
-14.71%
С начала года
-16.14%
1 год
-26.72%
3 года*
-0.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

CHD

1 день
2.04%
1 месяц
0.71%
6 месяцев
10.31%
С начала года
18.96%
1 год
4.26%
3 года*
1.45%
5 лет*
3.79%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHLSY и CHD

2026 (YTD)2025202420232022
CHLSY
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG		-16.14%27.88%-7.36%-87.30%0.00%
CHD
Church & Dwight Co., Inc.		18.96%-18.91%11.96%18.72%13.66%

Correlation

The correlation between CHLSY and CHD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2022 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHLSY:

$27.39B

CHD:

$23.48B

EPS

CHLSY:

CHF 0.61

CHD:

$3.04

Коэффициент P/E

CHLSY:

15.82

CHD:

32.62

Коэффициент PEG

CHLSY:

1.43

CHD:

3.56

Коэффициент P/S

CHLSY:

1.94

CHD:

3.85

Коэффициент P/B

CHLSY:

4.45

CHD:

5.64

Общая выручка (12 мес.)

CHLSY:

CHF 11.37B

CHD:

$6.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHLSY:

CHF 6.54B

CHD:

$2.80B

EBITDA (12 мес.)

CHLSY:

CHF 2.46B

CHD:

$1.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

Church & Dwight Co., Inc.

Часто сравнивают с CHLSY:
CHLSY с FIPCHLSY с LOTBYCHLSY с CODXCHLSY с FKURFCHLSY с TRTN-PACHLSY с TRTN-PBCHLSY с IAUM
Часто сравнивают с CHD:
CHD с PGCHD с CLXCHD с SPYCHD с BMICHD с XLPCHD с SCHDCHD с NWL

Доходность на риск

CHLSY vs. CHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHLSY
Ранг доходности на риск CHLSY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHLSY: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHLSY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHLSY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHLSY: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHLSY: 77
Ранг коэф-та Мартина
CHD
Ранг доходности на риск CHD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHLSY c CHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (CHLSY) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHLSYCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
0.19

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
0.44

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.05

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

0.26

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

0.47

-1.90

CHLSY vs. CHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHLSY на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа CHD равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHLSY и CHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHLSY и CHD

Максимальная просадка CHLSY за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки CHD в -51.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHLSY и CHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHLSYCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.62%

-51.52%

-38.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.15%

-16.36%

-16.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.74%

-27.28%

-6.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.38%

-11.01%

-76.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.09%

-12.01%

-66.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.70%

9.15%

+9.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CHLSY и CHD

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (CHLSY) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с Church & Dwight Co., Inc. (CHD) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что CHLSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHLSYCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

7.54%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.00%

16.55%

+14.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.06%

22.76%

+19.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.32%

20.86%

+41.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.32%

21.91%

+40.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHLSY и CHD

Дивидендная доходность CHLSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности CHD в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHD
Church & Dwight Co., Inc.		1.22%1.41%1.08%1.15%1.30%0.99%1.10%1.29%1.32%1.51%1.61%1.58%
CHLSY
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG		1.94%1.17%1.39%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHLSY и CHD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG и Church & Dwight Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
3.53B
1.47B
(CHLSY) Общая выручка
(CHD) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CHLSY значения в CHF, CHD значения в USD

Сравнение рентабельности CHLSY и CHD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG и Church & Dwight Co., Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
39.4%
46.4%
Активы портфеля
CHLSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG сообщила о валовой прибыли в 1.39B при выручке в 3.53B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

CHD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.

CHLSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG сообщила об операционной прибыли в 705.92M при выручке в 3.53B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

CHD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.

CHLSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG сообщила о чистой прибыли в 533.85M при выручке в 3.53B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.

CHD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

Часто задаваемые вопросы

CHLSY and CHD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHLSY has higher volatility (8.85%) compared to CHD (7.54%). In terms of maximum drawdown, CHLSY dropped -89.62% vs CHD's -51.52%.

CHD currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHLSY и CHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор