Сравнение CHLSY с FKURF
CHLSY (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG) and FKURF (Fujikura Ltd) are both stocks. CHLSY operates in Confectioners (Consumer Defensive), while FKURF operates in Conglomerates (Industrials). Over the past year, CHLSY returned -27.57% vs -37.91% for FKURF. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CHLSY и FKURF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHLSY показывает доходность -18.47%, что значительно выше, чем у FKURF с доходностью -71.53%.
CHLSY
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -18.47%
- 6 месяцев
- -20.21%
- 1 год
- -27.57%
- 3 года*
- -0.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FKURF
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -21.54%
- С начала года
- -71.53%
- 6 месяцев
- -70.67%
- 1 год
- -37.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHLSY и FKURF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CHLSY Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | -18.47% | 27.88% | -7.36% | 1.38% |
FKURF Fujikura Ltd | -71.53% | 147.24% | 480.56% | -8.86% |
Correlation
The correlation between CHLSY and FKURF is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г. | -0.01 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHLSY vs. FKURF — Ранг доходности на риск
CHLSY
FKURF
Сравнение CHLSY c FKURF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (CHLSY) и Fujikura Ltd (FKURF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHLSY | FKURF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.24 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.43 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | -1.03 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHLSY | FKURF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.31 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.60 | -1.30 |
Просадки
Сравнение просадок CHLSY и FKURF
Максимальная просадка CHLSY за все время составила -89.62%, примерно равная максимальной просадке FKURF в -87.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHLSY и FKURF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHLSY | FKURF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.62% | -87.49% | -2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.49% | -87.49% | +55.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.73% | -85.19% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.88% | -12.21% | -65.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.40% | 36.92% | -20.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHLSY и FKURF
Текущая волатильность для Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (CHLSY) составляет 11.80%, в то время как у Fujikura Ltd (FKURF) волатильность равна 46.62%. Это указывает на то, что CHLSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKURF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHLSY | FKURF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.80% | 46.62% | -34.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.07% | 197.15% | -163.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.42% | 124.84% | -82.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.12% | 93.40% | -30.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.12% | 93.40% | -30.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHLSY и FKURF
Дивидендная доходность CHLSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как FKURF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHLSY Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 1.99% | 1.17% | 1.39% | 1.11% |
FKURF Fujikura Ltd | 0.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHLSY и FKURF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG и Fujikura Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHLSY and FKURF have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FKURF has higher volatility (46.62%) compared to CHLSY (11.80%). In terms of maximum drawdown, CHLSY dropped -89.62% vs FKURF's -87.49%.
FKURF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHLSY и FKURF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор