Сравнение CHIQ с YXI
CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both China Equities funds - CHIQ tracks the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index while YXI tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, CHIQ returned 6.23%/yr vs -7.35%/yr for YXI. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. CHIQ charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for YXI.
Доходность
Сравнение доходности CHIQ и YXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHIQ показывает доходность -14.96%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 10.86%. За последние 10 лет акции CHIQ превзошли акции YXI по среднегодовой доходности: 6.23% против -7.35% соответственно.
CHIQ
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- 3.33%
- 6 месяцев
- -16.24%
- С начала года
- -14.96%
- 1 год
- -14.75%
- 3 года*
- -0.07%
- 5 лет*
- -9.85%
- 10 лет*
- 6.23%
YXI
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 15.92%
- С начала года
- 10.86%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- -9.98%
- 5 лет*
- -2.98%
- 10 лет*
- -7.35%
Сравнение доходности по годам CHIQ и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | -14.96% | 13.69% | 10.74% | -10.70% | -22.01% | -27.07% | 92.61% | 44.19% | -28.65% | 67.74% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 10.86% | -22.87% | -25.36% | 12.40% | 4.78% | 13.94% | -17.95% | -14.35% | 9.63% | -28.43% |
Correlation
The correlation between CHIQ and YXI is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г. | -0.83 |
The correlation between CHIQ and YXI has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHIQ vs. YXI — Ранг доходности на риск
CHIQ
YXI
Сравнение CHIQ c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHIQ | YXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.09 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 0.75 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 1.50 | -2.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHIQ и YXI
Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, что меньше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и YXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHIQ | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.04% | -81.15% | +14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.53% | -11.39% | -24.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.53% | -53.12% | +17.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | -57.65% | +1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.04% | -61.79% | -5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.39% | -77.36% | +21.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.79% | -54.45% | +23.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | 5.69% | +10.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHIQ и YXI
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI) имеют волатильность 7.90% и 7.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHIQ | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 7.55% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.36% | 15.50% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.87% | 20.63% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.73% | 31.48% | +6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.44% | 27.43% | +5.01% |
Сравнение комиссий CHIQ и YXI
CHIQ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии YXI в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHIQ и YXI
Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности YXI в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | 1.59% | 1.48% | 2.65% | 2.26% | 0.38% | 0.00% | 0.11% | 1.05% | 2.71% | 0.62% | 1.51% | 4.86% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.57% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CHIQ and YXI have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHIQ has higher volatility (7.90%) compared to YXI (7.55%). In terms of maximum drawdown, CHIQ dropped -67.04% vs YXI's -81.15%.
On 10-year performance, CHIQ leads with 6.23% vs -7.35% for YXI. On fees, CHIQ is cheaper at 0.65% per year. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 7.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CHIQ has performed better with a 6.23% return vs -7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHIQ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for YXI.
YXI has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 1.59% for CHIQ.
CHIQ tracks MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for CHIQ and 0.95% for YXI.
YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHIQ и YXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор