Сравнение CHIQ с YCS
CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - CHIQ is a China Equities fund tracking the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, CHIQ returned 6.04%/yr vs 13.62%/yr for YCS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. CHIQ charges 0.65%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности CHIQ и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHIQ показывает доходность -23.02%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции CHIQ уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 6.04% против 13.62% соответственно.
CHIQ
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -11.75%
- С начала года
- -23.02%
- 6 месяцев
- -23.86%
- 1 год
- -20.71%
- 3 года*
- -0.66%
- 5 лет*
- -12.72%
- 10 лет*
- 6.04%
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам CHIQ и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | -23.02% | 13.69% | 10.74% | -10.70% | -22.01% | -27.07% | 92.61% | 44.19% | -28.65% | 67.74% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
Correlation
The correlation between CHIQ and YCS is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2009 г. | 0.09 |
The correlation between CHIQ and YCS shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHIQ vs. YCS — Ранг доходности на риск
CHIQ
YCS
Сравнение CHIQ c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHIQ | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.34 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 3.78 | -4.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 11.93 | -13.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHIQ и YCS
Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHIQ | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.04% | -49.56% | -17.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.87% | -8.30% | -24.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.87% | -23.05% | -9.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.95% | -27.32% | -32.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.04% | -27.32% | -39.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.61% | -0.14% | -59.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.68% | -19.87% | -10.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.68% | 2.65% | +11.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHIQ и YCS
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что CHIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHIQ | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 2.25% | +4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.22% | 12.19% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 16.93% | +5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.74% | 21.10% | +16.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.43% | 18.82% | +13.61% |
Сравнение комиссий CHIQ и YCS
CHIQ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHIQ и YCS
Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | 1.92% | 1.48% | 2.65% | 2.26% | 0.38% | 0.00% | 0.11% | 1.05% | 2.71% | 0.62% | 1.51% | 4.86% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CHIQ and YCS have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHIQ has higher volatility (6.60%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, CHIQ dropped -67.04% vs YCS's -49.56%.
On 10-year performance, YCS leads with 13.62% vs 6.04% for CHIQ. On fees, CHIQ is cheaper at 0.65% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YCS has performed better with a 13.62% return vs 6.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHIQ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
CHIQ has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.00% for YCS.
CHIQ is categorized as China Equities, while YCS is Leveraged Currency. CHIQ tracks MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for CHIQ and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHIQ и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор