PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHIQ с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHIQ с YCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - CHIQ is a China Equities fund tracking the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, CHIQ returned 6.73%/yr vs 12.34%/yr for YCS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. CHIQ charges 0.65%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности CHIQ и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHIQ показывает доходность -13.71%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции CHIQ уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 6.73% против 12.34% соответственно.

CHIQ

1 день
-2.91%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-13.71%
6 месяцев
-15.32%
1 год
-12.29%
3 года*
3.13%
5 лет*
-10.45%
10 лет*
6.73%

YCS

1 день
0.17%
1 месяц
4.42%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.05%
1 год
32.82%
3 года*
19.84%
5 лет*
23.54%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHIQ и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		-13.71%13.69%10.74%-10.70%-22.01%-27.07%92.61%44.19%-28.65%67.74%
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.17%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between CHIQ and YCS is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2009 г.

0.09

The correlation between CHIQ and YCS shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с CHIQ:
CHIQ с CQQQCHIQ с KWEBCHIQ с PGJCHIQ с CNYACHIQ с KURECHIQ с CXSECHIQ с PEJ
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

CHIQ vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIQ c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHIQYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
1.92

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
2.44

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.35

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

3.97

-4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

12.40

-13.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHIQ vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIQ на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIQ и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHIQYCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

1.92

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

1.12

-1.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.65

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.33

-0.26

Просадки

Сравнение просадок CHIQ и YCS

Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHIQYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-49.56%

-17.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.10%

-8.30%

-17.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.67%

-23.05%

-6.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.95%

-27.32%

-32.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.04%

-27.32%

-39.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.73%

0.00%

-54.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.61%

-19.93%

-10.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.12%

2.66%

+9.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIQ и YCS

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что CHIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHIQYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

2.75%

+4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

12.32%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

17.27%

+5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.72%

21.10%

+16.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.44%

19.01%

+13.43%

Сравнение комиссий CHIQ и YCS

CHIQ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIQ и YCS

Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		1.71%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CHIQ and YCS have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHIQ has higher volatility (7.26%) compared to YCS (2.75%). In terms of maximum drawdown, CHIQ dropped -67.04% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 12.34% vs 6.73% for CHIQ. On fees, CHIQ is cheaper at 0.65% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 12.34% return vs 6.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHIQ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

CHIQ has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.00% for YCS.

CHIQ is categorized as China Equities, while YCS is Leveraged Currency. CHIQ tracks MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for CHIQ and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHIQ и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор