PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHIQ с SMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHIQ с SMST

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - CHIQ is a China Equities fund tracking the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. CHIQ is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, CHIQ returned -14.75% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. CHIQ charges 0.65%/yr vs 1.29%/yr for SMST.

Доходность

Сравнение доходности CHIQ и SMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHIQ показывает доходность -14.96%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.

CHIQ

1 день
1.90%
1 месяц
3.33%
6 месяцев
-16.24%
С начала года
-14.96%
1 год
-14.75%
3 года*
-0.07%
5 лет*
-9.85%
10 лет*
6.23%

SMST

1 день
7.64%
1 месяц
37.45%
6 месяцев
-8.12%
С начала года
-31.71%
1 год
257.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHIQ и SMST

2026 (YTD)20252024
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		-14.96%13.69%20.01%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		-31.71%-44.36%-91.71%

Correlation

The correlation between CHIQ and SMST is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

-0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

Часто сравнивают с CHIQ:
CHIQ с CQQQCHIQ с KWEBCHIQ с PGJCHIQ с KURECHIQ с CNYACHIQ с CXSECHIQ с PEJ
Часто сравнивают с SMST:
SMST с NFXSSMST с BRKDSMST с MSTRSMST с GGLSSMST с PLTDSMST с MSTZSMST с TSLZ

Доходность на риск

CHIQ vs. SMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 55
Ранг коэф-та Мартина
SMST
Ранг доходности на риск SMST: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIQ c SMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHIQSMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
1.74

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
2.38

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.31

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

3.04

-3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

5.82

-6.75

CHIQ vs. SMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIQ на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа SMST равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIQ и SMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHIQ и SMST

Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и SMST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHIQSMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-99.25%

+32.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.53%

-85.39%

+49.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.39%

-97.32%

+41.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.79%

-90.93%

+60.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.82%

44.56%

-28.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIQ и SMST

Текущая волатильность для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) составляет 7.90%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что CHIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHIQSMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

55.38%

-47.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.36%

135.32%

-118.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.87%

149.40%

-126.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.73%

167.53%

-129.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.44%

167.53%

-135.09%

Сравнение комиссий CHIQ и SMST

CHIQ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIQ и SMST

Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		1.59%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CHIQ and SMST have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMST has higher volatility (55.38%) compared to CHIQ (7.90%). In terms of maximum drawdown, CHIQ dropped -67.04% vs SMST's -99.25%.

On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -14.75% for CHIQ. On fees, CHIQ is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CHIQ has been the lower-risk option at 7.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -14.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHIQ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.

CHIQ has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.00% for SMST.

CHIQ is categorized as China Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: Global X and Defiance. Their fees differ too: 0.65% for CHIQ and 1.29% for SMST.

SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHIQ и SMST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор