PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHIQ с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHIQ с SHLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - CHIQ is a China Equities fund tracking the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, CHIQ returned -14.11% vs 11.52% for SHLD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. CHIQ charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности CHIQ и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHIQ показывает доходность -13.91%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью -0.74%.

CHIQ

1 день
-0.23%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-13.91%
6 месяцев
-15.32%
1 год
-14.11%
3 года*
3.21%
5 лет*
-10.49%
10 лет*
6.57%

SHLD

1 день
1.58%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
2.22%
1 год
11.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHIQ и SHLD

2026 (YTD)202520242023
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		-13.91%13.69%10.74%-4.81%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-0.74%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between CHIQ and SHLD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.20

Сравнение распределения секторов CHIQ и SHLD

Секторы
CHIQ
SHLD

Потребительский циклический сектор

96.1%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Недвижимость

0.4%

-

Промышленность

0.2%
88.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

11.8%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

CHIQ
96.1%
SHLD

-

Потребительский защитный сектор

CHIQ
3.2%
SHLD

-

Недвижимость

CHIQ
0.4%
SHLD

-

Промышленность

CHIQ
0.2%
SHLD
88.2%

Сырьевые материалы

CHIQ

-

SHLD

-

Коммуникационные услуги

CHIQ

-

SHLD

-

Энергетика

CHIQ

-

SHLD

-

Финансовые услуги

CHIQ

-

SHLD

-

Здравоохранение

CHIQ

-

SHLD

-

Технологии

CHIQ

-

SHLD
11.8%

Коммунальные услуги

CHIQ

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с CHIQ:
CHIQ с CQQQCHIQ с KWEBCHIQ с CNYACHIQ с PGJCHIQ с KURECHIQ с CXSECHIQ с PEJ
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

CHIQ vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIQ c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHIQSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
0.48

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
0.84

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.10

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

0.58

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

1.52

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHIQ vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIQ на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIQ и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHIQSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

0.48

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

2.03

-1.96

Просадки

Сравнение просадок CHIQ и SHLD

Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHIQSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-20.10%

-46.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.10%

-20.10%

-6.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.67%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.83%

-17.57%

-37.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.62%

-3.21%

-27.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.22%

7.60%

+4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIQ и SHLD

Текущая волатильность для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) составляет 7.23%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что CHIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHIQSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

8.02%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

19.39%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

24.08%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.72%

21.14%

+16.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.43%

21.14%

+11.29%

Сравнение комиссий CHIQ и SHLD

CHIQ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIQ и SHLD

Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности SHLD в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		1.72%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.55%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CHIQ and SHLD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (8.02%) compared to CHIQ (7.23%). In terms of maximum drawdown, CHIQ dropped -67.04% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, SHLD leads with 11.52% vs -14.11% for CHIQ. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CHIQ has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SHLD has performed better with a 11.52% return vs -14.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for CHIQ.

CHIQ has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.55% for SHLD.

CHIQ is categorized as China Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. CHIQ tracks MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. Their fees differ too: 0.65% for CHIQ and 0.50% for SHLD.

SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHIQ и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор