PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHIQ с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHIQ с PAVE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - CHIQ is a China Equities fund tracking the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CHIQ returned -13.51%/yr vs 19.18%/yr for PAVE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CHIQ charges 0.65%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности CHIQ и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHIQ показывает доходность -26.08%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 25.53%.

CHIQ

1 день
-2.06%
1 месяц
-15.21%
С начала года
-26.08%
6 месяцев
-26.95%
1 год
-25.74%
3 года*
-2.12%
5 лет*
-13.51%
10 лет*
5.79%

PAVE

1 день
2.71%
1 месяц
6.54%
С начала года
25.53%
6 месяцев
22.68%
1 год
41.57%
3 года*
26.42%
5 лет*
19.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHIQ и PAVE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		-26.08%13.69%10.74%-10.70%-22.01%-27.07%92.61%44.19%-28.65%45.54%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		25.53%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%13.41%

Correlation

The correlation between CHIQ and PAVE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2017 г.

0.40

The correlation between CHIQ and PAVE shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CHIQ и PAVE

Секторы
CHIQ
PAVE

Потребительский циклический сектор

95.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%
0.2%

Недвижимость

0.3%

-

Технологии

0.3%
1.0%

Промышленность

0.2%
75.9%

Сырьевые материалы

-

19.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

0.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

3.1%

Потребительский циклический сектор

CHIQ
95.8%
PAVE

-

Потребительский защитный сектор

CHIQ
3.2%
PAVE
0.2%

Недвижимость

CHIQ
0.3%
PAVE

-

Технологии

CHIQ
0.3%
PAVE
1.0%

Промышленность

CHIQ
0.2%
PAVE
75.9%

Сырьевые материалы

CHIQ

-

PAVE
19.5%

Коммуникационные услуги

CHIQ

-

PAVE

-

Энергетика

CHIQ

-

PAVE
0.2%

Финансовые услуги

CHIQ

-

PAVE

-

Здравоохранение

CHIQ

-

PAVE

-

Коммунальные услуги

CHIQ

-

PAVE
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с CHIQ:
CHIQ с CQQQCHIQ с KWEBCHIQ с PGJCHIQ с CNYACHIQ с KURECHIQ с CXSECHIQ с PEJ
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с GRIDPAVE с VAWPAVE с GII

Доходность на риск

CHIQ vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIQ c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHIQPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
2.12

-3.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.65
2.93

-4.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.35

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

3.51

-4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.84

12.74

-14.58

CHIQ vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIQ на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа PAVE равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIQ и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHIQ и PAVE

Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHIQPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-44.08%

-22.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.53%

-11.91%

-23.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.53%

-26.23%

-9.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.95%

-26.23%

-33.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.22%

0.00%

-61.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.70%

-6.21%

-24.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.03%

3.27%

+10.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIQ и PAVE

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) имеют волатильность 6.76% и 7.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHIQPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

7.11%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

16.10%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.30%

19.74%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.76%

21.69%

+16.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.43%

24.40%

+8.03%

Сравнение комиссий CHIQ и PAVE

CHIQ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIQ и PAVE

Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности PAVE в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		2.00%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.73%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CHIQ and PAVE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAVE has higher volatility (7.11%) compared to CHIQ (6.76%). In terms of maximum drawdown, CHIQ dropped -67.04% vs PAVE's -44.08%.

On 5-year performance, PAVE leads with 19.18% vs -13.51% for CHIQ. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, CHIQ has been the lower-risk option at 6.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 19.18% return vs -13.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.65% for CHIQ.

CHIQ has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.73% for PAVE.

CHIQ is categorized as China Equities, while PAVE is Industrials Equities. CHIQ tracks MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Their fees differ too: 0.65% for CHIQ and 0.47% for PAVE.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHIQ и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор