Сравнение CHIQ с MAGC
CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) and MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) are both China Equities funds. CHIQ is passively managed, while MAGC is actively managed. Over the past year, CHIQ returned -14.75% vs -18.07% for MAGC. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CHIQ charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for MAGC.
Доходность
Сравнение доходности CHIQ и MAGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHIQ показывает доходность -14.96%, что значительно выше, чем у MAGC с доходностью -16.07%.
CHIQ
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- 3.33%
- 6 месяцев
- -16.24%
- С начала года
- -14.96%
- 1 год
- -14.75%
- 3 года*
- -0.07%
- 5 лет*
- -9.85%
- 10 лет*
- 6.23%
MAGC
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 9.42%
- 6 месяцев
- -17.72%
- С начала года
- -16.07%
- 1 год
- -18.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHIQ и MAGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | -14.96% | 13.69% | -18.61% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -16.07% | 16.35% | -14.03% |
Correlation
The correlation between CHIQ and MAGC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between CHIQ and MAGC has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHIQ vs. MAGC — Ранг доходности на риск
CHIQ
MAGC
Сравнение CHIQ c MAGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHIQ | MAGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.43 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -0.87 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHIQ и MAGC
Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки MAGC в -41.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и MAGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHIQ | MAGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.04% | -41.99% | -25.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.53% | -41.99% | +6.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.39% | -29.48% | -25.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.79% | -16.45% | -14.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | 20.91% | -5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHIQ и MAGC
Текущая волатильность для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) составляет 7.90%, в то время как у Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) волатильность равна 9.19%. Это указывает на то, что CHIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHIQ | MAGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 9.19% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.36% | 20.30% | -3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.87% | 27.27% | -4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.73% | 34.02% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.44% | 34.02% | -1.58% |
Сравнение комиссий CHIQ и MAGC
CHIQ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MAGC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHIQ и MAGC
Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности MAGC в 4.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | 1.59% | 1.48% | 2.65% | 2.26% | 0.38% | 0.00% | 0.11% | 1.05% | 2.71% | 0.62% | 1.51% | 4.86% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 4.89% | 4.10% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CHIQ and MAGC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGC has higher volatility (9.19%) compared to CHIQ (7.90%). In terms of maximum drawdown, CHIQ dropped -67.04% vs MAGC's -41.99%.
On 1-year performance, CHIQ leads with -14.75% vs -18.07% for MAGC. On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CHIQ has been the lower-risk option at 7.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHIQ has performed better with a -14.75% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for CHIQ.
MAGC has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 1.59% for CHIQ.
They also come from different issuers: Global X and Roundhill. Their fees differ too: 0.65% for CHIQ and 0.59% for MAGC.
CHIQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHIQ и MAGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор