PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHIQ с KCAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHIQ с KCAI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) and KCAI (KraneShares China Alpha Index ETF) are both China Equities funds - CHIQ tracks the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index while KCAI tracks the Qi China Alpha Index. Both are passively managed. Over the past year, CHIQ returned -14.75% vs 38.58% for KCAI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHIQ charges 0.65%/yr vs 0.79%/yr for KCAI.

Доходность

Сравнение доходности CHIQ и KCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHIQ показывает доходность -14.96%, что значительно ниже, чем у KCAI с доходностью 4.38%.

CHIQ

1 день
1.90%
1 месяц
3.33%
6 месяцев
-16.24%
С начала года
-14.96%
1 год
-14.75%
3 года*
-0.07%
5 лет*
-9.85%
10 лет*
6.23%

KCAI

1 день
-1.84%
1 месяц
-2.62%
6 месяцев
4.21%
С начала года
4.38%
1 год
38.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHIQ и KCAI

2026 (YTD)20252024
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		-14.96%13.69%21.90%
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF		4.38%53.29%11.36%

Correlation

The correlation between CHIQ and KCAI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г.

0.54

The correlation between CHIQ and KCAI has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHIQ и KCAI

Секторы
CHIQ
KCAI

Потребительский циклический сектор

95.0%
11.5%

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Промышленность

0.4%
23.6%

Недвижимость

0.4%

-

Технологии

0.3%
13.2%

Сырьевые материалы

-

11.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

39.0%

Здравоохранение

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

CHIQ
95.0%
KCAI
11.5%

Потребительский защитный сектор

CHIQ
3.6%
KCAI

-

Промышленность

CHIQ
0.4%
KCAI
23.6%

Недвижимость

CHIQ
0.4%
KCAI

-

Технологии

CHIQ
0.3%
KCAI
13.2%

Сырьевые материалы

CHIQ

-

KCAI
11.3%

Коммуникационные услуги

CHIQ

-

KCAI

-

Энергетика

CHIQ

-

KCAI

-

Финансовые услуги

CHIQ

-

KCAI
39.0%

Здравоохранение

CHIQ

-

KCAI
1.3%

Коммунальные услуги

CHIQ

-

KCAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

KraneShares China Alpha Index ETF

Часто сравнивают с CHIQ:
CHIQ с CQQQCHIQ с KWEBCHIQ с PGJCHIQ с KURECHIQ с CNYACHIQ с CXSECHIQ с PEJ
Часто сравнивают с KCAI:
KCAI с NBCEKCAI с KWEBKCAI с CQQQKCAI с ASHSKCAI с ISVBFKCAI с KMLMKCAI с CAS

Доходность на риск

CHIQ vs. KCAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 55
Ранг коэф-та Мартина
KCAI
Ранг доходности на риск KCAI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCAI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCAI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCAI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCAI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCAI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIQ c KCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHIQKCAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
2.76

-3.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
3.98

-4.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.48

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

6.57

-6.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

20.62

-21.56

CHIQ vs. KCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIQ на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа KCAI равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIQ и KCAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHIQ и KCAI

Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки KCAI в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и KCAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHIQKCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-25.48%

-41.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.53%

-5.90%

-29.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.39%

-4.32%

-51.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.79%

-6.93%

-23.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.82%

1.88%

+13.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIQ и KCAI

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что CHIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHIQKCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

5.43%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.36%

9.59%

+6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.87%

14.03%

+8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.73%

20.93%

+16.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.44%

20.93%

+11.51%

Сравнение комиссий CHIQ и KCAI

CHIQ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KCAI в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIQ и KCAI

Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности KCAI в 33.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		1.59%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF		33.94%35.42%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CHIQ and KCAI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHIQ has higher volatility (7.90%) compared to KCAI (5.43%). In terms of maximum drawdown, CHIQ dropped -67.04% vs KCAI's -25.48%.

On 1-year performance, KCAI leads with 38.58% vs -14.75% for CHIQ. On fees, CHIQ is cheaper at 0.65% per year. On volatility, KCAI has been the lower-risk option at 5.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KCAI has performed better with a 38.58% return vs -14.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHIQ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for KCAI.

KCAI has the higher dividend yield at 33.94%, compared with 1.59% for CHIQ.

CHIQ tracks MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while KCAI tracks Qi China Alpha Index. They also come from different issuers: Global X and KraneShares. Their fees differ too: 0.65% for CHIQ and 0.79% for KCAI.

KCAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHIQ и KCAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор