PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHIQ с FCA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHIQ с FCA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA).

CHIQ и FCA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2009 г.. FCA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX China Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CHIQ и FCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHIQ и FCA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		-6.89%13.69%10.74%-10.70%-22.01%-27.07%92.61%44.19%-28.65%67.74%
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		11.25%45.20%14.07%-8.28%-17.61%-0.65%11.80%18.72%-18.30%60.26%

Доходность по периодам

С начала года, CHIQ показывает доходность -6.89%, что значительно ниже, чем у FCA с доходностью 11.25%. За последние 10 лет акции CHIQ уступали акциям FCA по среднегодовой доходности: 7.25% против 9.44% соответственно.

CHIQ

1 день
-0.40%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-18.00%
1 год
-10.38%
3 года*
1.51%
5 лет*
-9.12%
10 лет*
7.25%

FCA

1 день
0.35%
1 месяц
-8.43%
С начала года
11.25%
6 месяцев
8.59%
1 год
53.44%
3 года*
18.13%
5 лет*
6.02%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

First Trust China AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с CHIQ:
CHIQ с CQQQCHIQ с KWEBCHIQ с KURECHIQ с PGJCHIQ с CXSECHIQ с CNYACHIQ с PEJ
Часто сравнивают с FCA:
FCA с KGRNFCA с KLIPFCA с SPYFCA с DIVOFCA с YINNFCA с SMINFCA с SCHD

Сравнение комиссий CHIQ и FCA

CHIQ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FCA в 0.80%.

FCA
First Trust China AlphaDEX Fund
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

Доходность на риск

CHIQ vs. FCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
FCA
Ранг доходности на риск FCA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCA: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIQ c FCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHIQFCADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.38

2.05

-2.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.36

2.54

-2.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.37

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.47

3.45

-3.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.04

15.39

-16.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHIQ vs. FCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIQ на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа FCA равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIQ и FCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHIQFCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

2.05

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.22

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.36

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.13

-0.04

Корреляция

Корреляция между CHIQ и FCA составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIQ и FCA

Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности FCA в 2.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		1.59%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		2.32%2.67%5.17%5.70%6.00%4.91%4.12%3.73%3.10%2.30%2.51%4.13%

Просадки

Сравнение просадок CHIQ и FCA

Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки FCA в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и FCA.

Загрузка...

Показатели просадок

CHIQFCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-45.56%

-21.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.18%

-15.81%

-5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.95%

-42.47%

-17.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.04%

-42.47%

-24.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.15%

-8.43%

-42.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.39%

-21.80%

-8.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.66%

3.54%

+6.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIQ и FCA

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) имеют волатильность 7.35% и 7.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHIQFCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

7.28%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

16.52%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.25%

26.17%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.79%

27.43%

+10.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.40%

26.57%

+5.83%