Сравнение CHIQ с DTCR
CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - CHIQ is a China Equities fund tracking the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CHIQ returned -9.85%/yr vs 11.41%/yr for DTCR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. CHIQ charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.
Доходность
Сравнение доходности CHIQ и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHIQ показывает доходность -14.96%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 31.00%.
CHIQ
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- 3.33%
- 6 месяцев
- -16.24%
- С начала года
- -14.96%
- 1 год
- -14.75%
- 3 года*
- -0.07%
- 5 лет*
- -9.85%
- 10 лет*
- 6.23%
DTCR
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -12.08%
- 6 месяцев
- 17.67%
- С начала года
- 31.00%
- 1 год
- 45.57%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHIQ и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | -14.96% | 13.69% | 10.74% | -10.70% | -22.01% | -27.07% | 22.60% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 31.00% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 6.60% |
Correlation
The correlation between CHIQ and DTCR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHIQ vs. DTCR — Ранг доходности на риск
CHIQ
DTCR
Сравнение CHIQ c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHIQ | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.32 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 3.08 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 9.35 | -10.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHIQ и DTCR
Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHIQ | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.04% | -38.98% | -28.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.53% | -14.84% | -20.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.53% | -24.96% | -10.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | -38.98% | -17.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.39% | -14.84% | -40.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.79% | -12.25% | -18.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | 4.89% | +10.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHIQ и DTCR
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) имеют волатильность 7.90% и 7.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHIQ | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 7.85% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.36% | 19.30% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.87% | 24.04% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.73% | 22.36% | +15.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.44% | 22.18% | +10.26% |
Сравнение комиссий CHIQ и DTCR
CHIQ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHIQ и DTCR
Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности DTCR в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | 1.59% | 1.48% | 2.65% | 2.26% | 0.38% | 0.00% | 0.11% | 1.05% | 2.71% | 0.62% | 1.51% | 4.86% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.90% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CHIQ and DTCR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHIQ has higher volatility (7.90%) compared to DTCR (7.85%). In terms of maximum drawdown, CHIQ dropped -67.04% vs DTCR's -38.98%.
On 5-year performance, DTCR leads with 11.41% vs -9.85% for CHIQ. On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 11.41% return vs -9.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for CHIQ.
CHIQ has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.90% for DTCR.
CHIQ is categorized as China Equities, while DTCR is REIT. CHIQ tracks MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.65% for CHIQ and 0.50% for DTCR.
DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHIQ и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор