PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHIQ с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHIQ с DTCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - CHIQ is a China Equities fund tracking the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CHIQ returned -10.49%/yr vs 15.70%/yr for DTCR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CHIQ charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.

Доходность

Сравнение доходности CHIQ и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHIQ показывает доходность -13.91%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 53.70%.

CHIQ

1 день
-0.23%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-13.91%
6 месяцев
-15.32%
1 год
-14.11%
3 года*
3.21%
5 лет*
-10.49%
10 лет*
6.57%

DTCR

1 день
0.75%
1 месяц
10.27%
С начала года
53.70%
6 месяцев
54.91%
1 год
82.28%
3 года*
37.06%
5 лет*
15.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHIQ и DTCR

2026 (YTD)202520242023202220212020
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		-13.91%13.69%10.74%-10.70%-22.01%-27.07%18.36%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		53.70%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%5.81%

Correlation

The correlation between CHIQ and DTCR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.46

Сравнение распределения секторов CHIQ и DTCR

Секторы
CHIQ
DTCR

Потребительский циклический сектор

96.1%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Недвижимость

0.4%
56.8%

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

40.8%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

CHIQ
96.1%
DTCR

-

Потребительский защитный сектор

CHIQ
3.2%
DTCR

-

Недвижимость

CHIQ
0.4%
DTCR
56.8%

Промышленность

CHIQ
0.2%
DTCR

-

Сырьевые материалы

CHIQ

-

DTCR

-

Коммуникационные услуги

CHIQ

-

DTCR
2.5%

Энергетика

CHIQ

-

DTCR

-

Финансовые услуги

CHIQ

-

DTCR

-

Здравоохранение

CHIQ

-

DTCR

-

Технологии

CHIQ

-

DTCR
40.8%

Коммунальные услуги

CHIQ

-

DTCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с CHIQ:
CHIQ с CQQQCHIQ с KWEBCHIQ с CNYACHIQ с PGJCHIQ с KURECHIQ с CXSECHIQ с PEJ
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI

Доходность на риск

CHIQ vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIQ c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHIQDTCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
3.80

-4.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
4.61

-5.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.60

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

6.42

-6.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

20.18

-21.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHIQ vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIQ на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIQ и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHIQDTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

3.80

-4.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.72

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.77

-0.70

Просадки

Сравнение просадок CHIQ и DTCR

Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и DTCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHIQDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-38.98%

-28.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.10%

-12.89%

-13.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.67%

-24.96%

-4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.95%

-38.98%

-20.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.83%

0.00%

-54.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.62%

-12.36%

-18.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.22%

4.09%

+8.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIQ и DTCR

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) имеют волатильность 7.23% и 7.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHIQDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

7.06%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

16.92%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

21.85%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.72%

21.83%

+15.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.43%

21.89%

+10.54%

Сравнение комиссий CHIQ и DTCR

CHIQ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIQ и DTCR

Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности DTCR в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		1.72%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CHIQ and DTCR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHIQ has higher volatility (7.23%) compared to DTCR (7.06%). In terms of maximum drawdown, CHIQ dropped -67.04% vs DTCR's -38.98%.

On 5-year performance, DTCR leads with 15.70% vs -10.49% for CHIQ. On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DTCR has been the lower-risk option at 7.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 15.70% return vs -10.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for CHIQ.

CHIQ has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.72% for DTCR.

CHIQ is categorized as China Equities, while DTCR is REIT. CHIQ tracks MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.65% for CHIQ and 0.50% for DTCR.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHIQ и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор