Сравнение CHIQ с DRAG
CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) and DRAG (Roundhill China Dragons ETF) are both China Equities funds. CHIQ is passively managed, while DRAG is actively managed. CHIQ charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for DRAG.
Доходность
Сравнение доходности CHIQ и DRAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CHIQ
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -13.91%
- 6 месяцев
- -15.32%
- 1 год
- -14.11%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- -10.49%
- 10 лет*
- 6.57%
DRAG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHIQ и DRAG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | -15.21% |
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов CHIQ и DRAG
Секторы
CHIQ
DRAG
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
CHIQ
DRAG
Потребительский защитный сектор
CHIQ
DRAG
-
Недвижимость
CHIQ
DRAG
-
Промышленность
CHIQ
DRAG
-
Сырьевые материалы
CHIQ
-
DRAG
-
Коммуникационные услуги
CHIQ
-
DRAG
Энергетика
CHIQ
-
DRAG
-
Финансовые услуги
CHIQ
-
DRAG
-
Здравоохранение
CHIQ
-
DRAG
-
Технологии
CHIQ
-
DRAG
Коммунальные услуги
CHIQ
-
DRAG
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHIQ vs. DRAG — Ранг доходности на риск
CHIQ
DRAG
Сравнение CHIQ c DRAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Roundhill China Dragons ETF (DRAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHIQ | DRAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHIQ | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CHIQ и DRAG
Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки DRAG в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и DRAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHIQ | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.04% | 0.00% | -67.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.83% | 0.00% | -54.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.62% | 0.00% | -30.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHIQ и DRAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHIQ | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 0.00% | +22.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.72% | 0.00% | +37.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.43% | 0.00% | +32.43% |
Сравнение комиссий CHIQ и DRAG
CHIQ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DRAG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHIQ и DRAG
Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как DRAG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | 1.72% | 1.48% | 2.65% | 2.26% | 0.38% | 0.00% | 0.11% | 1.05% | 2.71% | 0.62% | 1.51% | 4.86% |
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, DRAG is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for CHIQ.
CHIQ has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.00% for DRAG.
They also come from different issuers: Global X and Roundhill. Their fees differ too: 0.65% for CHIQ and 0.59% for DRAG.
Подберите оптимальное распределение для CHIQ и DRAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор