PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHIQ с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHIQ с BOTZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - CHIQ is a China Equities fund tracking the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CHIQ returned -10.49%/yr vs 3.08%/yr for BOTZ. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHIQ charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.

Доходность

Сравнение доходности CHIQ и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHIQ показывает доходность -13.91%, что значительно ниже, чем у BOTZ с доходностью 10.63%.

CHIQ

1 день
-0.23%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-13.91%
6 месяцев
-15.32%
1 год
-14.11%
3 года*
3.21%
5 лет*
-10.49%
10 лет*
6.57%

BOTZ

1 день
-0.47%
1 месяц
3.43%
С начала года
10.63%
6 месяцев
9.15%
1 год
28.51%
3 года*
12.50%
5 лет*
3.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHIQ и BOTZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		-13.91%13.69%10.74%-10.70%-22.01%-27.07%92.61%44.19%-28.65%67.74%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		10.63%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%31.80%-28.34%58.01%

Correlation

The correlation between CHIQ and BOTZ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2016 г.

0.53

The correlation between CHIQ and BOTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHIQ и BOTZ

Секторы
CHIQ
BOTZ

Потребительский циклический сектор

96.1%
6.1%

Потребительский защитный сектор

3.2%
0.0%

Недвижимость

0.4%

-

Промышленность

0.2%
48.6%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

4.5%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.9%

Здравоохранение

-

9.0%

Технологии

-

31.8%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

CHIQ
96.1%
BOTZ
6.1%

Потребительский защитный сектор

CHIQ
3.2%
BOTZ
0.0%

Недвижимость

CHIQ
0.4%
BOTZ

-

Промышленность

CHIQ
0.2%
BOTZ
48.6%

Сырьевые материалы

CHIQ

-

BOTZ
0.0%

Коммуникационные услуги

CHIQ

-

BOTZ
4.5%

Энергетика

CHIQ

-

BOTZ
0.5%

Финансовые услуги

CHIQ

-

BOTZ
0.9%

Здравоохранение

CHIQ

-

BOTZ
9.0%

Технологии

CHIQ

-

BOTZ
31.8%

Коммунальные услуги

CHIQ

-

BOTZ
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с CHIQ:
CHIQ с CQQQCHIQ с KWEBCHIQ с CNYACHIQ с PGJCHIQ с KURECHIQ с CXSECHIQ с PEJ
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Доходность на риск

CHIQ vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIQ c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHIQBOTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
1.19

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
1.82

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.21

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

1.48

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

5.08

-6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHIQ vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIQ на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа BOTZ равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIQ и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHIQBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

1.19

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.12

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.44

-0.37

Просадки

Сравнение просадок CHIQ и BOTZ

Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и BOTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHIQBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-55.54%

-11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.10%

-19.34%

-6.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.67%

-29.02%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.95%

-55.54%

-4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.83%

-3.72%

-51.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.62%

-18.32%

-12.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.22%

5.63%

+6.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIQ и BOTZ

Текущая волатильность для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) составляет 7.23%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что CHIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHIQBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

7.76%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

18.41%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

23.97%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.72%

26.72%

+11.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.43%

25.72%

+6.71%

Сравнение комиссий CHIQ и BOTZ

CHIQ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIQ и BOTZ

Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности BOTZ в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.59%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		1.72%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%

Часто задаваемые вопросы

CHIQ and BOTZ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOTZ has higher volatility (7.76%) compared to CHIQ (7.23%). In terms of maximum drawdown, CHIQ dropped -67.04% vs BOTZ's -55.54%.

On 5-year performance, BOTZ leads with 3.08% vs -10.49% for CHIQ. On fees, CHIQ is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CHIQ has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BOTZ has performed better with a 3.08% return vs -10.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHIQ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.

CHIQ has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.59% for BOTZ.

CHIQ is categorized as China Equities, while BOTZ is Robotics. CHIQ tracks MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Their fees differ too: 0.65% for CHIQ and 0.68% for BOTZ.

BOTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHIQ и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор