PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHIQ с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHIQ с AIQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - CHIQ is a China Equities fund tracking the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CHIQ returned -13.51%/yr vs 16.33%/yr for AIQ. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHIQ charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.

Доходность

Сравнение доходности CHIQ и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHIQ показывает доходность -26.08%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 26.19%.

CHIQ

1 день
-2.06%
1 месяц
-15.21%
С начала года
-26.08%
6 месяцев
-26.95%
1 год
-25.74%
3 года*
-2.12%
5 лет*
-13.51%
10 лет*
5.79%

AIQ

1 день
1.25%
1 месяц
-1.56%
С начала года
26.19%
6 месяцев
24.85%
1 год
49.28%
3 года*
33.36%
5 лет*
16.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHIQ и AIQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		-26.08%13.69%10.74%-10.70%-22.01%-27.07%92.61%44.19%-29.03%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		26.19%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%39.94%-14.05%

Correlation

The correlation between CHIQ and AIQ is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г.

0.61

The correlation between CHIQ and AIQ shifts across timeframes, from 0.49 (3 years) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CHIQ и AIQ

Секторы
CHIQ
AIQ

Потребительский циклический сектор

95.8%
7.2%

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Недвижимость

0.3%

-

Технологии

0.3%
77.4%

Промышленность

0.2%
3.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

11.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.5%

Здравоохранение

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

CHIQ
95.8%
AIQ
7.2%

Потребительский защитный сектор

CHIQ
3.2%
AIQ

-

Недвижимость

CHIQ
0.3%
AIQ

-

Технологии

CHIQ
0.3%
AIQ
77.4%

Промышленность

CHIQ
0.2%
AIQ
3.4%

Сырьевые материалы

CHIQ

-

AIQ

-

Коммуникационные услуги

CHIQ

-

AIQ
11.0%

Энергетика

CHIQ

-

AIQ

-

Финансовые услуги

CHIQ

-

AIQ
0.5%

Здравоохранение

CHIQ

-

AIQ
0.4%

Коммунальные услуги

CHIQ

-

AIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с CHIQ:
CHIQ с CQQQCHIQ с KWEBCHIQ с PGJCHIQ с CNYACHIQ с KURECHIQ с CXSECHIQ с PEJ
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с SPYAIQ с IRBOAIQ с AIEQAIQ с THNQAIQ с ARKK

Доходность на риск

CHIQ vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIQ c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHIQAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
1.87

-3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.65
2.37

-4.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.33

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

3.01

-3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.84

9.55

-11.38

CHIQ vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIQ на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа AIQ равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIQ и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHIQ и AIQ

Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHIQAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-44.66%

-22.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.53%

-16.47%

-19.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.53%

-26.35%

-9.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.95%

-44.66%

-15.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.22%

-8.50%

-52.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.70%

-9.78%

-20.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.03%

5.18%

+8.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIQ и AIQ

Текущая волатильность для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) составляет 6.76%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 14.65%. Это указывает на то, что CHIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHIQAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

14.65%

-7.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

22.63%

-6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.30%

26.42%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.76%

26.01%

+11.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.43%

25.84%

+6.59%

Сравнение комиссий CHIQ и AIQ

CHIQ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIQ и AIQ

Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности AIQ в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.15%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%0.00%
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		2.00%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%

Часто задаваемые вопросы

CHIQ and AIQ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (14.65%) compared to CHIQ (6.76%). In terms of maximum drawdown, CHIQ dropped -67.04% vs AIQ's -44.66%.

On 5-year performance, AIQ leads with 16.33% vs -13.51% for CHIQ. On fees, CHIQ is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CHIQ has been the lower-risk option at 6.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIQ has performed better with a 16.33% return vs -13.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHIQ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

CHIQ has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.15% for AIQ.

CHIQ is categorized as China Equities, while AIQ is Technology Equities. CHIQ tracks MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Their fees differ too: 0.65% for CHIQ and 0.68% for AIQ.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHIQ и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор