PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHI с WESRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHI с WESRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) и TETON Convertible Securities Fund (WESRX).

CHI - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 25 июн. 1997 г.. WESRX управляется Teton Westwood Funds. Фонд был запущен 29 сент. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности CHI и WESRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) и TETON Convertible Securities Fund (WESRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHI и WESRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund		7.61%-2.15%27.23%9.49%-23.31%20.31%33.82%35.66%-12.67%22.70%
WESRX
TETON Convertible Securities Fund		-0.65%17.20%11.73%5.09%-21.96%2.21%27.22%24.42%-0.80%17.58%

Доходность по периодам

С начала года, CHI показывает доходность 7.61%, что значительно выше, чем у WESRX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции CHI превзошли акции WESRX по среднегодовой доходности: 11.94% против 7.95% соответственно.

CHI

1 день
3.26%
1 месяц
-2.74%
С начала года
7.61%
6 месяцев
8.24%
1 год
26.79%
3 года*
12.98%
5 лет*
4.69%
10 лет*
11.94%

WESRX

1 день
3.08%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
-3.10%
1 год
19.12%
3 года*
9.45%
5 лет*
1.73%
10 лет*
7.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund

TETON Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с CHI:
CHI с JEPICHI с AVKCHI с CIHEXCHI с CHYCHI с CIGEXCHI с CNSDXCHI с FISCX
Часто сравнивают с WESRX:
WESRX с IHFAXWESRX с ANNPXWESRX с IDIVXWESRX с AVKWESRX с FISCXWESRX с PBXIXWESRX с CNSDX

Сравнение комиссий CHI и WESRX

CHI берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии WESRX в 1.15%.

WESRX
TETON Convertible Securities Fund
CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund

Доходность на риск

CHI vs. WESRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHI
Ранг доходности на риск CHI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
WESRX
Ранг доходности на риск WESRX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WESRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WESRX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WESRX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WESRX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WESRX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHI c WESRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) и TETON Convertible Securities Fund (WESRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHIWESRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.19

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.67

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

1.60

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

4.86

+5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHI vs. WESRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHI на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WESRX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHI и WESRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHIWESRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.19

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.12

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.59

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.48

-0.09

Корреляция

Корреляция между CHI и WESRX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHI и WESRX

Дивидендная доходность CHI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что больше доходности WESRX в 8.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund		10.28%10.88%9.55%11.00%10.85%7.54%6.75%8.49%12.19%10.19%11.30%11.50%
WESRX
TETON Convertible Securities Fund		8.12%8.95%2.87%2.63%11.45%10.69%3.13%2.75%5.87%1.95%5.10%0.25%

Просадки

Сравнение просадок CHI и WESRX

Максимальная просадка CHI за все время составила -64.72%, что больше максимальной просадки WESRX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHI и WESRX.

Загрузка...

Показатели просадок

CHIWESRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.72%

-51.81%

-12.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-12.04%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.03%

-31.66%

-4.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.64%

-31.66%

-17.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-9.33%

+5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-9.12%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.96%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CHI и WESRX

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с TETON Convertible Securities Fund (WESRX) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что CHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WESRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHIWESRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

6.75%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.83%

13.54%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.88%

16.53%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

14.19%

+5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.09%

13.45%

+9.64%