PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHI с FUND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHI с FUND

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CHI (Calamos Convertible Opportunities and Income Fund) is Convertible Bonds fund actively managed by Calamos, while FUND (Sprott Focus Trust, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CHI returned 12.74%/yr vs 12.78%/yr for FUND. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHI и FUND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) и Sprott Focus Trust, Inc. (FUND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHI показывает доходность 22.83%, что значительно выше, чем у FUND с доходностью 18.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CHI имеют среднегодовую доходность 12.74%, а акции FUND немного впереди с 12.78%.

CHI

1 день
-2.88%
1 месяц
0.36%
С начала года
22.83%
6 месяцев
20.86%
1 год
36.08%
3 года*
16.56%
5 лет*
6.32%
10 лет*
12.74%

FUND

1 день
-3.01%
1 месяц
-0.49%
С начала года
18.57%
6 месяцев
20.40%
1 год
47.61%
3 года*
16.91%
5 лет*
10.89%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHI и FUND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund		22.83%-2.15%27.23%9.49%-23.31%20.31%33.82%35.66%-12.67%22.70%
FUND
Sprott Focus Trust, Inc.		18.57%27.57%-1.08%6.94%-1.16%36.20%2.44%36.27%-19.56%22.23%

Correlation

The correlation between CHI and FUND is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2002 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund

Sprott Focus Trust, Inc.

Часто сравнивают с CHI:
CHI с JEPICHI с CHYCHI с FISCXCHI с CIHEXCHI с CNSDXCHI с NCZCHI с GCV
Часто сравнивают с FUND:
FUND с AVUVFUND с SPYFUND с PFFFUND с DFIVFUND с XMHQFUND с AVDVFUND с EFV

Доходность на риск

CHI vs. FUND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHI
Ранг доходности на риск CHI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHI: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FUND
Ранг доходности на риск FUND: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUND: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUND: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUND: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUND: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUND: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHI c FUND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) и Sprott Focus Trust, Inc. (FUND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHIFUNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
3.03

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.81

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.51

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

4.64

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

21.57

-8.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHI vs. FUND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHI на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUND равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHI и FUND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHIFUNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

3.03

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.58

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.65

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.32

+0.09

Просадки

Сравнение просадок CHI и FUND

Максимальная просадка CHI за все время составила -64.72%, примерно равная максимальной просадке FUND в -65.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHI и FUND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHIFUNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.72%

-65.37%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-10.32%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.52%

-18.25%

-9.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.03%

-24.67%

-11.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.64%

-43.32%

-6.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-3.01%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-12.34%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.21%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CHI и FUND

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Sprott Focus Trust, Inc. (FUND) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что CHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHIFUNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

6.69%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

12.66%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

15.81%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

18.77%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

19.75%

+3.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHI и FUND

Дивидендная доходность CHI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что больше доходности FUND в 5.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund		9.15%10.88%9.55%11.00%10.85%7.54%6.75%8.49%12.19%10.19%11.30%11.50%
FUND
Sprott Focus Trust, Inc.		5.71%6.65%8.27%6.22%6.72%8.79%7.93%6.30%11.92%6.59%5.76%7.59%

Часто задаваемые вопросы

CHI and FUND have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHI has higher volatility (7.13%) compared to FUND (6.69%). In terms of maximum drawdown, CHI dropped -64.72% vs FUND's -65.37%.

FUND currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHI и FUND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор