Сравнение CHI с CHYDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) и Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX).
CHI - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 25 июн. 1997 г.. CHYDX управляется Calamos. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности CHI и CHYDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHI и CHYDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund | 7.61% | -2.15% | 27.23% | 9.49% | -23.31% | 20.31% | 33.82% | 35.66% | -12.67% | 22.70% |
CHYDX Calamos High Income Opportunities Fund | -0.47% | 6.72% | 7.78% | 12.26% | -10.35% | 6.44% | 4.78% | 14.29% | -4.30% | 6.05% |
Доходность по периодам
С начала года, CHI показывает доходность 7.61%, что значительно выше, чем у CHYDX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции CHI превзошли акции CHYDX по среднегодовой доходности: 11.94% против 5.12% соответственно.
CHI
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 7.61%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 26.79%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 11.94%
CHYDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 5.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHI и CHYDX
CHI берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии CHYDX в 1.00%.
Доходность на риск
CHI vs. CHYDX — Ранг доходности на риск
CHI
CHYDX
Сравнение CHI c CHYDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) и Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHI | CHYDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.81 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.50 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.43 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 1.84 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 8.54 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHI | CHYDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.81 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.91 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 1.03 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.04 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между CHI и CHYDX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHI и CHYDX
Дивидендная доходность CHI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что больше доходности CHYDX в 5.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund | 10.28% | 10.88% | 9.55% | 11.00% | 10.85% | 7.54% | 6.75% | 8.49% | 12.19% | 10.19% | 11.30% | 11.50% |
CHYDX Calamos High Income Opportunities Fund | 5.74% | 6.39% | 6.30% | 6.28% | 5.47% | 4.48% | 5.26% | 5.85% | 6.62% | 4.87% | 4.94% | 5.43% |
Просадки
Сравнение просадок CHI и CHYDX
Максимальная просадка CHI за все время составила -64.72%, что больше максимальной просадки CHYDX в -35.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHI и CHYDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHI | CHYDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.72% | -35.03% | -29.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -2.85% | -8.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | -13.66% | -22.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.64% | -23.35% | -26.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -1.60% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -2.78% | -6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 0.61% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHI и CHYDX
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что CHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHYDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHI | CHYDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 1.04% | +7.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.83% | 1.60% | +12.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.88% | 3.00% | +16.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 4.05% | +15.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 4.96% | +18.13% |