Сравнение CHH с QQQ
CHH (Choice Hotels International, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, CHH returned 9.93%/yr vs 21.84%/yr for QQQ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHH и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHH показывает доходность 15.06%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции CHH уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.93% против 21.84% соответственно.
CHH
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 6.08%
- С начала года
- 15.06%
- 6 месяцев
- 24.75%
- 1 год
- -12.82%
- 3 года*
- -0.42%
- 5 лет*
- -1.12%
- 10 лет*
- 9.93%
QQQ
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 8.66%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 19.19%
- 1 год
- 40.74%
- 3 года*
- 28.54%
- 5 лет*
- 17.86%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение доходности по годам CHH и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHH Choice Hotels International, Inc. | 15.06% | -32.29% | 26.18% | 1.58% | -27.10% | 46.69% | 3.57% | 45.92% | -6.72% | 40.23% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 20.71% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between CHH and QQQ is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 1999 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between CHH and QQQ has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHH vs. QQQ — Ранг доходности на риск
CHH
QQQ
Сравнение CHH c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Choice Hotels International, Inc. (CHH) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHH | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.44 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 3.42 | -3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 13.14 | -13.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHH | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 2.57 | -2.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.80 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.98 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.41 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок CHH и QQQ
Максимальная просадка CHH за все время составила -65.88%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHH и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHH | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.88% | -82.97% | +17.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.45% | -11.96% | -25.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.50% | -22.77% | -22.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.50% | -35.12% | -10.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.50% | -35.12% | -15.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.22% | -0.74% | -28.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.25% | -32.78% | +12.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.10% | 3.11% | +17.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHH и QQQ
Choice Hotels International, Inc. (CHH) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что CHH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHH | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 4.51% | +5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.89% | 12.10% | +17.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.84% | 15.94% | +18.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.33% | 22.37% | +6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.54% | 22.29% | +7.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHH и QQQ
Дивидендная доходность CHH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности QQQ в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHH Choice Hotels International, Inc. | 1.06% | 1.21% | 0.61% | 1.02% | 1.05% | 0.29% | 0.21% | 0.84% | 1.20% | 1.11% | 1.48% | 1.57% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.38% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
CHH and QQQ have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHH has higher volatility (10.26%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, CHH dropped -65.88% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHH и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор