PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHH с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHH с VTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Choice Hotels International, Inc. (CHH) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CHH и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Choice Hotels International, Inc. (CHH) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHH и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHH
Choice Hotels International, Inc.		8.63%-32.29%26.18%1.58%-27.10%46.69%3.57%45.92%-6.72%40.23%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.29%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Доходность по периодам

С начала года, CHH показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции CHH уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.97% против 13.69% соответственно.

CHH

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.94%
С начала года
8.63%
6 месяцев
-2.28%
1 год
-21.66%
3 года*
-3.31%
5 лет*
-0.41%
10 лет*
7.97%

VTI

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.26%
1 год
18.60%
3 года*
18.14%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Choice Hotels International, Inc.

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с CHH:
CHH с HCHH с MARCHH с VGTCHH с FTNTCHH с HLTCHH с QQQCHH с VOO
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

CHH vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHH
Ранг доходности на риск CHH: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHH: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHH: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHH: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHH: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHH: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHH c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Choice Hotels International, Inc. (CHH) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHHVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.69

0.98

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.90

1.52

-2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.23

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

1.54

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.08

7.30

-8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHH vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHH на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHH и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHHVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

0.98

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.61

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.75

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.48

-0.16

Корреляция

Корреляция между CHH и VTI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHH и VTI

Дивидендная доходность CHH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VTI в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHH
Choice Hotels International, Inc.		1.12%1.21%0.61%1.02%1.05%0.29%0.21%0.84%1.20%1.11%1.48%1.57%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.17%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок CHH и VTI

Максимальная просадка CHH за все время составила -65.88%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHH и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

CHHVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.88%

-55.45%

-10.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.45%

-12.30%

-25.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.50%

-25.36%

-20.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.50%

-35.00%

-15.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.18%

-5.54%

-27.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.20%

-8.08%

-12.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.92%

2.60%

+17.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CHH и VTI

Choice Hotels International, Inc. (CHH) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что CHH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHHVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

5.48%

+4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.10%

9.75%

+14.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.72%

19.02%

+12.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.96%

17.41%

+10.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.85%

18.29%

+10.56%