PortfoliosLab logo
Сравнение CHH с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CHH и VTI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CHH и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Choice Hotels International, Inc. (CHH) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,221.80%
623.27%
CHH
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHH:

0.24

VTI:

0.48

Коэф-т Сортино

CHH:

0.53

VTI:

0.81

Коэф-т Омега

CHH:

1.07

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

CHH:

0.24

VTI:

0.50

Коэф-т Мартина

CHH:

0.82

VTI:

1.99

Индекс Язвы

CHH:

8.01%

VTI:

4.80%

Дневная вол-ть

CHH:

27.39%

VTI:

20.06%

Макс. просадка

CHH:

-65.89%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

CHH:

-19.19%

VTI:

-10.27%

Доходность по периодам

С начала года, CHH показывает доходность -11.05%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -6.15%. За последние 10 лет акции CHH уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.70% против 11.47% соответственно.


CHH

С начала года

-11.05%

1 месяц

-4.22%

6 месяцев

-10.33%

1 год

6.57%

5 лет

10.85%

10 лет

8.70%

VTI

С начала года

-6.15%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

-4.83%

1 год

9.09%

5 лет

14.66%

10 лет

11.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHH и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CHH
Ранг риск-скорректированной доходности CHH, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHH, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHH, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHH, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHH, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHH c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Choice Hotels International, Inc. (CHH) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CHH, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CHH: 0.24
VTI: 0.48
Коэффициент Сортино CHH, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CHH: 0.53
VTI: 0.81
Коэффициент Омега CHH, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CHH: 1.07
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара CHH, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CHH: 0.24
VTI: 0.50
Коэффициент Мартина CHH, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CHH: 0.82
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа CHH на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHH и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.48
CHH
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHH и VTI

Дивидендная доходность CHH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности VTI в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHH
Choice Hotels International, Inc.
0.91%0.61%1.02%1.30%0.33%0.21%0.84%1.20%1.11%1.48%1.57%1.34%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.38%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок CHH и VTI

Максимальная просадка CHH за все время составила -65.89%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHH и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.19%
-10.27%
CHH
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности CHH и VTI

Текущая волатильность для Choice Hotels International, Inc. (CHH) составляет 13.75%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что CHH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.75%
14.83%
CHH
VTI