PortfoliosLab logo
Сравнение CHH с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CHH и SPYG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности CHH и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Choice Hotels International, Inc. (CHH) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,021.98%
340.39%
CHH
SPYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHH:

0.29

SPYG:

0.66

Коэф-т Сортино

CHH:

0.59

SPYG:

1.06

Коэф-т Омега

CHH:

1.08

SPYG:

1.15

Коэф-т Кальмара

CHH:

0.28

SPYG:

0.74

Коэф-т Мартина

CHH:

1.00

SPYG:

2.61

Индекс Язвы

CHH:

7.92%

SPYG:

6.28%

Дневная вол-ть

CHH:

27.33%

SPYG:

24.90%

Макс. просадка

CHH:

-65.89%

SPYG:

-67.79%

Текущая просадка

CHH:

-19.49%

SPYG:

-11.62%

Доходность по периодам

С начала года, CHH показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью -7.10%. За последние 10 лет акции CHH уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 8.81% против 14.09% соответственно.


CHH

С начала года

-11.38%

1 месяц

-4.57%

6 месяцев

-11.07%

1 год

6.18%

5 лет

11.81%

10 лет

8.81%

SPYG

С начала года

-7.10%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

-3.16%

1 год

14.75%

5 лет

16.60%

10 лет

14.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHH и SPYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CHH
Ранг риск-скорректированной доходности CHH, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHH, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHH, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHH, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

SPYG
Ранг риск-скорректированной доходности SPYG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHH c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Choice Hotels International, Inc. (CHH) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CHH, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CHH: 0.29
SPYG: 0.66
Коэффициент Сортино CHH, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CHH: 0.59
SPYG: 1.06
Коэффициент Омега CHH, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CHH: 1.08
SPYG: 1.15
Коэффициент Кальмара CHH, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CHH: 0.28
SPYG: 0.74
Коэффициент Мартина CHH, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CHH: 1.00
SPYG: 2.61

Показатель коэффициента Шарпа CHH на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHH и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.66
CHH
SPYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHH и SPYG

Дивидендная доходность CHH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности SPYG в 0.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHH
Choice Hotels International, Inc.
0.92%0.61%1.02%1.30%0.33%0.21%0.84%1.20%1.11%1.48%1.57%1.34%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.66%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%

Просадки

Сравнение просадок CHH и SPYG

Максимальная просадка CHH за все время составила -65.89%, примерно равная максимальной просадке SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHH и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.49%
-11.62%
CHH
SPYG

Волатильность

Сравнение волатильности CHH и SPYG

Текущая волатильность для Choice Hotels International, Inc. (CHH) составляет 13.74%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 16.37%. Это указывает на то, что CHH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.74%
16.37%
CHH
SPYG