Сравнение CHH с MAR
CHH (Choice Hotels International, Inc.) and MAR (Marriott International, Inc.) are both stocks. Both operate in the Lodging industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, CHH returned 9.93%/yr vs 20.06%/yr for MAR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CHH и MAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHH показывает доходность 15.06%, что значительно ниже, чем у MAR с доходностью 24.68%. За последние 10 лет акции CHH уступали акциям MAR по среднегодовой доходности: 9.93% против 20.06% соответственно.
CHH
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 6.08%
- С начала года
- 15.06%
- 6 месяцев
- 24.75%
- 1 год
- -12.82%
- 3 года*
- -0.42%
- 5 лет*
- -1.12%
- 10 лет*
- 9.93%
MAR
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 8.90%
- С начала года
- 24.68%
- 6 месяцев
- 30.68%
- 1 год
- 48.40%
- 3 года*
- 30.79%
- 5 лет*
- 23.07%
- 10 лет*
- 20.06%
Сравнение доходности по годам CHH и MAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHH Choice Hotels International, Inc. | 15.06% | -32.29% | 26.18% | 1.58% | -27.10% | 46.69% | 3.57% | 45.92% | -6.72% | 40.23% |
MAR Marriott International, Inc. | 24.68% | 12.31% | 24.92% | 53.06% | -9.34% | 25.26% | -12.53% | 41.49% | -19.05% | 66.24% |
Correlation
The correlation between CHH and MAR is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 1997 г. | 0.54 |
The correlation between CHH and MAR shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.69 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHH:
$9.91
MAR:
$12.66
CHH:
10.99
MAR:
30.44
CHH:
0.85
MAR:
0.80
CHH:
2.37
MAR:
3.62
CHH:
$1.60B
MAR:
$21.73B
CHH:
$863.19M
MAR:
$1.31B
CHH:
$630.73M
MAR:
$3.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHH vs. MAR — Ранг доходности на риск
CHH
MAR
Сравнение CHH c MAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Choice Hotels International, Inc. (CHH) и Marriott International, Inc. (MAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHH | MAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.32 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 3.85 | -4.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 9.64 | -10.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHH | MAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 1.86 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.80 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.61 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.47 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок CHH и MAR
Максимальная просадка CHH за все время составила -65.88%, что меньше максимальной просадки MAR в -75.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHH и MAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHH | MAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.88% | -75.59% | +9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.45% | -12.65% | -24.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.50% | -30.50% | -15.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.50% | -30.50% | -15.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.50% | -61.26% | +10.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.22% | -0.15% | -29.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.25% | -14.91% | -5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.10% | 5.03% | +16.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHH и MAR
Choice Hotels International, Inc. (CHH) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с Marriott International, Inc. (MAR) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что CHH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHH | MAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 6.58% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.89% | 20.15% | +9.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.84% | 26.17% | +8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.33% | 28.82% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.54% | 32.88% | -3.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHH и MAR
Дивидендная доходность CHH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности MAR в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHH Choice Hotels International, Inc. | 1.06% | 1.21% | 0.61% | 1.02% | 1.05% | 0.29% | 0.21% | 0.84% | 1.20% | 1.11% | 1.48% | 1.57% |
MAR Marriott International, Inc. | 0.71% | 0.85% | 0.86% | 0.87% | 0.67% | 0.00% | 0.36% | 1.22% | 1.44% | 0.95% | 1.39% | 1.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHH и MAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Choice Hotels International, Inc. и Marriott International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHH and MAR have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHH has higher volatility (10.26%) compared to MAR (6.58%). In terms of maximum drawdown, CHH dropped -65.88% vs MAR's -75.59%.
MAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHH и MAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор