PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHH с FTNT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CHH с FTNT

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Choice Hotels International, Inc. (CHH) и Fortinet, Inc. (FTNT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHH или FTNT.

Корреляция

Корреляция между CHH и FTNT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CHH и FTNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Choice Hotels International, Inc. (CHH) и Fortinet, Inc. (FTNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
529.27%
6,025.15%
CHH
FTNT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHH:

0.29

FTNT:

1.35

Коэф-т Сортино

CHH:

0.59

FTNT:

2.35

Коэф-т Омега

CHH:

1.08

FTNT:

1.33

Коэф-т Кальмара

CHH:

0.28

FTNT:

1.84

Коэф-т Мартина

CHH:

1.00

FTNT:

7.01

Индекс Язвы

CHH:

7.92%

FTNT:

8.14%

Дневная вол-ть

CHH:

27.33%

FTNT:

42.38%

Макс. просадка

CHH:

-65.89%

FTNT:

-51.20%

Текущая просадка

CHH:

-19.49%

FTNT:

-11.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHH:

$5.89B

FTNT:

$78.28B

EPS

CHH:

$6.20

FTNT:

$2.26

Коэффициент P/E

CHH:

20.21

FTNT:

45.04

Коэффициент PEG

CHH:

1.60

FTNT:

2.94

Коэффициент P/S

CHH:

7.44

FTNT:

13.14

Коэффициент P/B

CHH:

898.95

FTNT:

52.40

Общая выручка (12 мес.)

CHH:

$1.25B

FTNT:

$4.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHH:

$805.79M

FTNT:

$3.75B

EBITDA (12 мес.)

CHH:

$447.83M

FTNT:

$1.70B

Доходность по периодам

С начала года, CHH показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 7.75%. За последние 10 лет акции CHH уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 8.81% против 29.82% соответственно.

CHH

С начала года

-11.38%

1 месяц

-4.57%

6 месяцев

-11.07%

1 год

6.18%

5 лет

11.81%

10 лет

8.81%

FTNT

С начала года

7.75%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

26.71%

1 год

58.62%

5 лет

37.18%

10 лет

29.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHH и FTNT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHH
Ранг риск-скорректированной доходности CHH, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHH, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHH, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHH, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
FTNT
Ранг риск-скорректированной доходности FTNT, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTNT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTNT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTNT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTNT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTNT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHH c FTNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Choice Hotels International, Inc. (CHH) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CHH, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CHH: 0.29
FTNT: 1.35
Коэффициент Сортино CHH, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CHH: 0.59
FTNT: 2.35
Коэффициент Омега CHH, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CHH: 1.08
FTNT: 1.33
Коэффициент Кальмара CHH, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CHH: 0.28
FTNT: 1.84
Коэффициент Мартина CHH, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CHH: 1.00
FTNT: 7.01

Показатель коэффициента Шарпа CHH на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа FTNT равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHH и FTNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
1.35
CHH
FTNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHH и FTNT

Дивидендная доходность CHH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как FTNT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHH
Choice Hotels International, Inc.		0.92%0.61%1.02%1.30%0.33%0.21%0.84%1.20%1.11%1.48%1.57%1.34%
FTNT
Fortinet, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHH и FTNT

Максимальная просадка CHH за все время составила -65.89%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHH и FTNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.49%
-11.15%
CHH
FTNT

Волатильность

Сравнение волатильности CHH и FTNT

Текущая волатильность для Choice Hotels International, Inc. (CHH) составляет 13.74%, в то время как у Fortinet, Inc. (FTNT) волатильность равна 19.75%. Это указывает на то, что CHH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.74%
19.75%
CHH
FTNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHH и FTNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Choice Hotels International, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию