Сравнение CHH с FTNT
CHH (Choice Hotels International, Inc.) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. CHH operates in Lodging (Consumer Cyclical), while FTNT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CHH returned 9.93%/yr vs 35.99%/yr for FTNT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHH и FTNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHH показывает доходность 15.06%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 88.48%. За последние 10 лет акции CHH уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 9.93% против 35.99% соответственно.
CHH
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 6.08%
- С начала года
- 15.06%
- 6 месяцев
- 24.75%
- 1 год
- -12.82%
- 3 года*
- -0.42%
- 5 лет*
- -1.12%
- 10 лет*
- 9.93%
FTNT
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- 66.45%
- С начала года
- 88.48%
- 6 месяцев
- 75.71%
- 1 год
- 47.28%
- 3 года*
- 28.06%
- 5 лет*
- 27.54%
- 10 лет*
- 35.99%
Сравнение доходности по годам CHH и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHH Choice Hotels International, Inc. | 15.06% | -32.29% | 26.18% | 1.58% | -27.10% | 46.69% | 3.57% | 45.92% | -6.72% | 40.23% |
FTNT Fortinet, Inc. | 88.48% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 45.05% |
Correlation
The correlation between CHH and FTNT is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2009 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between CHH and FTNT has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CHH:
$9.91
FTNT:
$2.58
CHH:
10.99
FTNT:
58.12
CHH:
0.85
FTNT:
1.61
CHH:
2.37
FTNT:
15.98
CHH:
$1.60B
FTNT:
$7.11B
CHH:
$863.19M
FTNT:
$5.74B
CHH:
$630.73M
FTNT:
$2.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHH vs. FTNT — Ранг доходности на риск
CHH
FTNT
Сравнение CHH c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Choice Hotels International, Inc. (CHH) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHH | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.25 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.54 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 2.25 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHH | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 1.06 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.63 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.88 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.76 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок CHH и FTNT
Максимальная просадка CHH за все время составила -65.88%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHH и FTNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHH | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.88% | -51.20% | -14.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.45% | -30.90% | -6.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.50% | -38.32% | -7.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.50% | -38.32% | -7.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.50% | -38.32% | -12.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.22% | 0.00% | -29.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.25% | -16.24% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.10% | 21.06% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHH и FTNT
Текущая волатильность для Choice Hotels International, Inc. (CHH) составляет 10.26%, в то время как у Fortinet, Inc. (FTNT) волатильность равна 20.57%. Это указывает на то, что CHH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHH | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 20.57% | -10.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.89% | 31.63% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.84% | 44.85% | -10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.33% | 43.87% | -14.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.54% | 40.83% | -11.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHH и FTNT
Дивидендная доходность CHH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как FTNT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHH Choice Hotels International, Inc. | 1.06% | 1.21% | 0.61% | 1.02% | 1.05% | 0.29% | 0.21% | 0.84% | 1.20% | 1.11% | 1.48% | 1.57% |
FTNT Fortinet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHH и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Choice Hotels International, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHH и FTNT
CHH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Choice Hotels International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 216.67M при выручке в 340.58M, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
CHH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Choice Hotels International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 60.03M при выручке в 340.58M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
CHH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Choice Hotels International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.30M при выручке в 340.58M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
Часто задаваемые вопросы
CHH and FTNT have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTNT has higher volatility (20.57%) compared to CHH (10.26%). In terms of maximum drawdown, CHH dropped -65.88% vs FTNT's -51.20%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHH и FTNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор