PortfoliosLab logo
Сравнение CHH с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CHH и VGT составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CHH и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Choice Hotels International, Inc. (CHH) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,091.43%
1,239.08%
CHH
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHH:

0.24

VGT:

0.36

Коэф-т Сортино

CHH:

0.53

VGT:

0.70

Коэф-т Омега

CHH:

1.07

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

CHH:

0.24

VGT:

0.39

Коэф-т Мартина

CHH:

0.82

VGT:

1.35

Индекс Язвы

CHH:

8.01%

VGT:

7.96%

Дневная вол-ть

CHH:

27.39%

VGT:

29.97%

Макс. просадка

CHH:

-65.89%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

CHH:

-19.19%

VGT:

-15.60%

Доходность по периодам

С начала года, CHH показывает доходность -11.05%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -12.16%. За последние 10 лет акции CHH уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 8.70% против 18.74% соответственно.


CHH

С начала года

-11.05%

1 месяц

-4.22%

6 месяцев

-10.33%

1 год

6.57%

5 лет

10.85%

10 лет

8.70%

VGT

С начала года

-12.16%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

-9.34%

1 год

8.83%

5 лет

18.47%

10 лет

18.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHH и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CHH
Ранг риск-скорректированной доходности CHH, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHH, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHH, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHH, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHH, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHH c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Choice Hotels International, Inc. (CHH) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CHH, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CHH: 0.24
VGT: 0.36
Коэффициент Сортино CHH, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CHH: 0.53
VGT: 0.70
Коэффициент Омега CHH, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CHH: 1.07
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара CHH, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CHH: 0.24
VGT: 0.39
Коэффициент Мартина CHH, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CHH: 0.82
VGT: 1.35

Показатель коэффициента Шарпа CHH на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHH и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.36
CHH
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHH и VGT

Дивидендная доходность CHH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности VGT в 0.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHH
Choice Hotels International, Inc.
0.91%0.61%1.02%1.30%0.33%0.21%0.84%1.20%1.11%1.48%1.57%1.34%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок CHH и VGT

Максимальная просадка CHH за все время составила -65.89%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHH и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.19%
-15.60%
CHH
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности CHH и VGT

Текущая волатильность для Choice Hotels International, Inc. (CHH) составляет 13.75%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 19.14%. Это указывает на то, что CHH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.75%
19.14%
CHH
VGT