Сравнение CHDEX с SVAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).
CHDEX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности CHDEX и SVAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHDEX и SVAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDEX Cullen High Dividend Equity Fund | 3.41% | 18.04% | 20.77% | 2.76% | -4.50% | 26.34% | -4.36% | 19.69% | -5.40% | 16.79% |
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 9.22% | 15.26% | 16.47% | -1.81% | 8.47% | 21.52% | -7.88% | 19.59% | -8.23% | 15.10% |
Доходность по периодам
С начала года, CHDEX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции CHDEX превзошли акции SVAIX по среднегодовой доходности: 9.61% против 8.47% соответственно.
CHDEX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 9.61%
SVAIX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 10.97%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHDEX и SVAIX
CHDEX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SVAIX в 0.81%.
Доходность на риск
CHDEX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск
CHDEX
SVAIX
Сравнение CHDEX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHDEX | SVAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.36 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.02 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.83 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 8.69 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHDEX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.36 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.90 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.56 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.52 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между CHDEX и SVAIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHDEX и SVAIX
Дивидендная доходность CHDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.77%, что больше доходности SVAIX в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDEX Cullen High Dividend Equity Fund | 14.77% | 15.18% | 25.41% | 12.44% | 7.46% | 10.89% | 11.08% | 6.24% | 14.14% | 9.93% | 5.24% | 5.05% |
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 5.93% | 6.41% | 7.58% | 4.32% | 9.68% | 3.72% | 4.28% | 8.75% | 8.54% | 10.36% | 5.24% | 8.67% |
Просадки
Сравнение просадок CHDEX и SVAIX
Максимальная просадка CHDEX за все время составила -49.12%, примерно равная максимальной просадке SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHDEX и SVAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHDEX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.12% | -50.62% | +1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -11.78% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.57% | -16.13% | -2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | -36.53% | -0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -2.83% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -7.75% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.67% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHDEX и SVAIX
Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что CHDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHDEX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 2.88% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.97% | 6.99% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 15.76% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.10% | 13.57% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 15.42% | +0.69% |