Сравнение CHDEX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
CHDEX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности CHDEX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHDEX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDEX Cullen High Dividend Equity Fund | 3.41% | 18.04% | 20.77% | 2.76% | -4.50% | 26.34% | -4.36% | 19.69% | -5.40% | 16.79% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, CHDEX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции CHDEX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 9.61% против 4.46% соответственно.
CHDEX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 9.61%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHDEX и HDCTX
CHDEX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
CHDEX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
CHDEX
HDCTX
Сравнение CHDEX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHDEX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.75 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.96 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 5.25 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHDEX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.20 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.49 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.39 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.36 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между CHDEX и HDCTX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHDEX и HDCTX
Дивидендная доходность CHDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.77%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDEX Cullen High Dividend Equity Fund | 14.77% | 15.18% | 25.41% | 12.44% | 7.46% | 10.89% | 11.08% | 6.24% | 14.14% | 9.93% | 5.24% | 5.05% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок CHDEX и HDCTX
Максимальная просадка CHDEX за все время составила -49.12%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHDEX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHDEX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.12% | -59.05% | +9.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -6.95% | -3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.57% | -18.22% | -0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | -19.43% | -17.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -6.07% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -6.45% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.59% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHDEX и HDCTX
Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что CHDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHDEX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 2.15% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.97% | 6.30% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 11.06% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.10% | 10.49% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 11.44% | +4.67% |