Сравнение CHD с TTWO
CHD (Church & Dwight Co., Inc.) and TTWO (Take-Two Interactive Software, Inc.) are both stocks. CHD operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while TTWO operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 10 years, CHD returned 8.34%/yr vs 18.63%/yr for TTWO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHD и TTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHD показывает доходность 17.09%, что значительно выше, чем у TTWO с доходностью -17.29%. За последние 10 лет акции CHD уступали акциям TTWO по среднегодовой доходности: 8.34% против 18.63% соответственно.
CHD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 17.09%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.34%
TTWO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -12.66%
- С начала года
- -17.29%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- -8.03%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 18.63%
Сравнение доходности по годам CHD и TTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 17.09% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | -17.29% | 39.09% | 14.37% | 54.57% | -41.41% | -14.47% | 69.72% | 18.93% | -6.23% | 122.72% |
Correlation
The correlation between CHD and TTWO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 1997 г. | 0.14 |
The correlation between CHD and TTWO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHD:
$23.23B
TTWO:
$39.24B
CHD:
$3.02
TTWO:
-$1.62
CHD:
3.82
TTWO:
5.84
CHD:
5.55
TTWO:
11.18
CHD:
$6.21B
TTWO:
$6.66B
CHD:
$2.80B
TTWO:
$3.81B
CHD:
$1.22B
TTWO:
$850.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHD vs. TTWO — Ранг доходности на риск
CHD
TTWO
Сравнение CHD c TTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHD | TTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.96 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.35 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | -0.76 | +0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHD и TTWO
Максимальная просадка CHD за все время составила -51.52%, что меньше максимальной просадки TTWO в -80.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHD и TTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHD | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.52% | -80.85% | +29.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -27.68% | +10.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -27.68% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -51.50% | +19.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.72% | -56.14% | +24.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | -19.27% | +6.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -27.79% | +15.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.41% | 12.81% | -3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHD и TTWO
Текущая волатильность для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) составляет 7.00%, в то время как у Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что CHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHD | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 10.33% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.90% | 23.93% | -8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.99% | 29.37% | -7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.65% | 32.30% | -11.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 34.03% | -12.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHD и TTWO
Дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как TTWO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.24% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHD и TTWO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Church & Dwight Co., Inc. и Take-Two Interactive Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHD и TTWO
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
TTWO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 938.70M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
TTWO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.40M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
TTWO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в -59.50M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.
Часто задаваемые вопросы
CHD and TTWO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTWO has higher volatility (10.33%) compared to CHD (7.00%). In terms of maximum drawdown, CHD dropped -51.52% vs TTWO's -80.85%.
CHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHD и TTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор